[心得] 这个策略好像很有搞头

楼主: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:25:38
我知道股版的大大很喜欢对帐单,但是本鲁目前还是实验空气单,
只是觉得好像很有搞头,请大家帮我看一看,
有没有什么我没注意到地方.
我是一个"准"程式交易者,意思是说,虽然我有自己的进出场规则,
而且可以量化,但是下单还是会以人工下单,
以后也许有可能变成真的程式交易.
交易的对象是大台指,目前实验了四个月,
先来一张绩效图.
https://i.imgur.com/hkQkhBq.jpg
先给一些关键数据:
5.17到9.29 计交易40次 (当日内一定出场)
作多19次 作空21次
虚拟获利538点,扣交易成本1点以后,实际获利498点
胜率62.5%
每次平均获利 25.56点,每次平均损失8.4点,比率是3.16.
到目前为止,最大连续损失是连赔5次,加计交易成本赔44点.
我的停损是动态停损和15点固定停损,看哪个先来.
我不做预测的,我完全不知道明天会涨还是会跌?
只是我观察到在A情况下,上涨的机率有六成.在B情况下,下跌机率有六成.
情况出现我就跟着做,但有时候一个星期都没出现信号(无聊等待).
也许我只是狗屎运好,蒙对了4个月,我计画在满6个月以后,
如果还是符合预期,就开始下实单.
希望能有贴对帐单给各位看的一天.
对了,为了重新做人,我用新帐号发文,
但其实我是股板的老屁股了,在此说明一下.
也不需要猜我的旧帐号,我不会承认或否认.
如果你不相信这篇文章的真实性,我也没意见.
我只是想要鼓励还在股板挣扎的朋友,
相信自己,也许有一天你会找到你想要的圣杯.
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:36:00
OP版可能会比较有人回XD 请问你没有设滑价吗
楼主: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:39:00
感觉这边人气旺得多
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:39:00
以这拉回MDD 可以直接下实单一口大台试试吧 也没多少
楼主: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:41:00
滑价可能向上滑,可能向下滑,未必是不利的。所以我会假设滑价其实没影响。而且大台指的交易量大,滑价不明显吧。
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:43:00
你可以转去吹顶版问看看 那边程交比较专业
作者: wadeabc (潜水夫)   2018-09-29 17:44:00
群益有虚拟下单,可以call API 交易
作者: hito21 (come3哈密瓜)   2018-09-29 17:50:00
实际下单跟虚拟单不太一样~压力还有停损停利都会差很多口数跟本金你要抓好别爆掉~期货比股票期实安全很多~
作者: wadeabc (潜水夫)   2018-09-29 17:52:00
debug阶段用程式去下单,应该可接受
作者: hito21 (come3哈密瓜)   2018-09-29 17:55:00
你如果旧id是b开头~那你一定赔死~因为气量太小XD
作者: chen5512 (奶奶遇到大酥胸)   2018-09-29 18:09:00
以当冲来说你的风报比非常优异,若要长期稳定获利建议模拟至少要1年以上,但这个风报比及胜率其实可以试单了
作者: rongwu (龙五)   2018-09-29 18:15:00
666
作者: yt938 (solong)   2018-09-29 18:19:00
通常可以量化会有一段时间失效的问题可以想想
作者: mystage (亭)   2018-09-29 18:32:00
要快你直接做回测
作者: TCChen4989 (老马)   2018-09-29 19:07:00
模型会有失效的一天,通常在你实际下单时
作者: axwsdaas (呆呆)   2018-09-29 19:15:00
是不是房版靠妈k开头的?
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 19:21:00
“A的情况上涨机率六成”这不就是预测了吗?我以为是像我“随时上涨和下跌机率几乎相同”这才是没在预测?模型有的没那么快失效 有的会是实际下单之后发现真的有赚 决定下大一点才会开始失效
作者: Fine5566 (我很好)   2018-09-29 19:39:00
作者: p602257 (东大刽祭生)   2018-09-29 19:42:00
之前做台指套利策略回测胜率100% 月报酬90% 实际下连单都没抢到
楼主: orange543 (Orange)   2018-09-29 19:44:00
这是定义的问题吧,我不"预测"明天,我只处理"当下"的信号和涨跌。我看的是5分K, 节奏不可能这么快。
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 19:59:00
所以其实“不要去预测股价”这句话也是屁话 因为每个人对“预测”的定义都不一样 所以每个人都可以觉得他自己有在预测或是没有在预测
作者: northsoft (北方软件)   2018-09-29 20:07:00
直接10口大台实单,发财要趁早
作者: kgcpu96 (金匠無言)   2018-09-29 20:25:00
ㄜ 我之前也很多空气单 都赚 然后台币一下去不想亏真实现金 恩 绝对有差
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-29 20:37:00
交易天数太短你大概没看过绩效喷2000点 再来就是急速反转4000点如果你的策略没看筹码 很有机会是我上面说的情况去用mutltichart回测 可以回15年https://i.imgur.com/EKwiOPK.jpg看图 这天应该是你大赚的那天如果用内外盘作为多空判断基础multichart 确实没办法回测
楼主: orange543 (Orange)   2018-09-29 21:05:00
我现在做的 有可能到盘后才出 但还是在当天 所以不可能回测15年 科科手上的记录 6月29那天确实有赚
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-29 21:21:00
我不知道你是不是老手不过要实单之前要先假设绩效回1500点 你还可以hold的住别欧印
作者: chen5512 (奶奶遇到大酥胸)   2018-09-29 21:24:00
“随时上涨和下跌机率几乎相同”这不叫不预测这叫赌博,交易不是赌博只能尽量降低预测,但完全不预测也不是不行,只是还要搭配其他东西
作者: TOCIBS (马的妳不可思议)   2018-09-29 22:12:00
我玩大富翁也是把把一百分
作者: atrain8 (儒)   2018-09-29 22:15:00
看到讯号操作跟预测是不同的
作者: rdjs (太神啦)   2018-09-29 22:56:00
少年股神!
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 23:07:00
不预测就随机漫步 就指数型被动投资 是赌博但没什么不好
作者: abcccbbs (保险经纪人业务副理)   2018-09-29 23:25:00
可以实单一口小台 毫无压力啊
作者: gn00295120 (Longway)   2018-09-29 23:28:00
我觉得丢铜板会比看错东西赚钱XD
作者: mafuone5566 (马芙丸5566)   2018-09-30 00:02:00
我虚拟空气单胜率87%比你高,给你参考
作者: youga (妖嘎)   2018-09-30 02:09:00
既然都有策略了干嘛不回测?
作者: darkMood (瞬间投射)   2018-09-30 04:02:00
交易成本1点太少,限价单不滑价但可能不会成交。市价单一笔交易滑价2点算刚刚好而已。更别说如果你顺势进场的有时候滑更多。下实单吧,很多东西下了就知道了胜率高又赚大赔小的实务上不常见,成真就是圣杯了,哈
作者: gn00291010 (居恩)   2018-09-30 07:38:00
如果真的是随机漫步 那被动投资也不会赚
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-30 08:13:00
https://i.imgur.com/KF6XGzQ.jpg真正的胜率是跟着被动基金 政府 无能多台指股版看赌徒来来去去 真不知道大家在忙什么这15年 政府 被动基金绩效图长这样 业障重 不敢跟??中间金融爽海啸回测5000点你拿6000点无脑跟黑手 一年还有16%这里赌徒哪个人可以平均16% 还持续15年坐等"300买大立光 30买国巨"的菜比巴没sense留言
作者: supermanx (to be ,or not to be )   2018-09-30 10:47:00
回测15年??金爽2008年之前的资料哪里抓?
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-30 12:16:00
元大台指近 台指次算出来的台指近1996年就有 但是台指次2003所以要算无脑多的价差 只能从2003开始算

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