有时候，东西可以反过来用
※ 引述《snes5503 (国小男生)》之铭言：
: 修正后的凯利公式：
: K = W - (1 - W) / R
: 其中Ｋ＝凯利比率（Kelly’s ratio），也就是占投资组合比率
这边，可以代入想投的资金
: 　　Ｗ＝胜率
: 　　Ｒ＝平均获利除以平均损失
这边，可以带入预计的停利和停损
有K，有R
就可以求出
在你预定的投入资金和风报比下，
胜率 (W) 要多少，权益曲线才能稳定成长。
这个胜率，有没有高到不切实际？达成的难度如何？
如果不容易达成，是不是原本的规划就该调整？
: 精华区有提到
: 不过个人觉得不是很实用
: Ｒ虽然可以借由现价、停利价格、停损价格来计算
: 但Ｗ的估计实在太抽象了
: 目前的想法是：先建立一套投资系统，
: 实际操作或回测后，计算出停利与停损次数的比率，
: 得到这套系统的Ｗ，
: 然后分别在每个标的套入Ｒ计算，而得到Ｋ，
: 请问这样可行吗？