Re: [请益] 凯利公式的实用价值?

楼主: TKelevens (CA 94305)   2014-11-27 02:12:49
凯利需要建立在恒定的胜率跟赔率上
你的停利停损不是实际上的赔率,只是策略
这个策略所转换出的实际赔率才是凯利要的
策略在没有 overfitting 的情况下
长久在市场中的稳定数值可以套入凯利
另外凯利并不适合使用常数参数或定值门槛的交易系统
这篇上礼拜关于凯利的文章提供你参考
http://goo.gl/338le0 ( Facebook 连结 )
※ 引述《snes5503 (国小男生)》之铭言:
: 修正后的凯利公式:
: K = W - (1 - W) / R
: 其中K=凯利比率(Kelly’s ratio),也就是占投资组合比率
:   W=胜率
:   R=平均获利除以平均损失
: 精华区有提到
: 不过个人觉得不是很实用
: R虽然可以借由现价、停利价格、停损价格来计算
: 但W的估计实在太抽象了
: 目前的想法是:先建立一套投资系统,
: 实际操作或回测后,计算出停利与停损次数的比率,
: 得到这套系统的W,
: 然后分别在每个标的套入R计算,而得到K,
: 请问这样可行吗?

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