修正后的凯利公式：
K = W - (1 - W) / R
其中Ｋ＝凯利比率（Kelly’s ratio），也就是占投资组合比率
　　Ｗ＝胜率
　　Ｒ＝平均获利除以平均损失
精华区有提到
不过个人觉得不是很实用
Ｒ虽然可以借由现价、停利价格、停损价格来计算
但Ｗ的估计实在太抽象了
目前的想法是：先建立一套投资系统，
实际操作或回测后，计算出停利与停损次数的比率，
得到这套系统的Ｗ，
然后分别在每个标的套入Ｒ计算，而得到Ｋ，
请问这样可行吗？

只要扯到机率就要量