※ 引述《qnqn (9n9n)》之铭言：
: 1. 标的： 3576 新日光
: 2. 进场理由：
: 现在新日光的股票价格34.5
: 11月新日光股票期货价格33.4
: 手中有新日光股票，先把股票卖掉，买进股票期货
: 扣掉成本之后价差是2%左右
: 等到股票期货结算当天，快收盘的时候把股票买回来，期货让它结算
: 这样就能无风险套利2%
: 因为新日光有办理现金增资，最后过户日是10/14，所以不能买进10月的股票期货套利
: 必须买进11月的股票期货，10/13会依照现金增资的条件去调整契约
: 到时候结算价会多收一笔钱 = (结算价 - 现金增资价) x 131.4204
: 请问这样的思路可行吗?
无风险表示在任意价格下不会有损益的变动
但这卖现买期只是期现价差交易
永远都还是多头部位
永远都怕价格下跌
真的套利是同时放空高价现货并买进低价期货
等价格收拢再反向冲销
但因为多空并不是同一标准结算(例如融券用现券偿还)
还会有平仓的滑价风险
看疑似到套利时
先想是市场白痴还是自己思路打结
多想一秒可以少后悔好几天