[标的] 3576新日光套利

楼主: qnqn (9n9n)   2014-10-02 09:10:11
1. 标的: 3576 新日光
2. 进场理由:
现在新日光的股票价格34.5
11月新日光股票期货价格33.4
手中有新日光股票,先把股票卖掉,买进股票期货
扣掉成本之后价差是2%左右
等到股票期货结算当天,快收盘的时候把股票买回来,期货让它结算
这样就能无风险套利2%
因为新日光有办理现金增资,最后过户日是10/14,所以不能买进10月的股票期货套利
必须买进11月的股票期货,10/13会依照现金增资的条件去调整契约
到时候结算价会多收一笔钱 = (结算价 - 现金增资价) x 131.4204
请问这样的思路可行吗?

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