无论股价是否能预测 , 您所述的方法计算出来的不能称为期望值
只能视为一种统计结果
期望值计算须为每次发生都是独立事件
且各种离散性随机变量出现机率恒定
在大样本数下所得的理论结果称期望值
※ 引述《SZBZ (势在必行)》之铭言：
: 请问计量经济是否就是"量化分析"?
: 就如同我们看某支股票的价格走势的分布
: 做量化统计 例如过农历年后的走势 20年中有:
: 15次 涨
: 2次 跌
: 3次 平
: 所以农历年后上涨的机率有15/20=75%
: 下跌的机率只有2/20=10%
: 然后再把上涨平均涨的幅度与下跌平均跌的幅度算出
: 做个期望值之类的?

请问一下，如果要求期望值计算须为每次发生都是独立事件那在TIME SERIES已知变量之间为DEPENDENT时，如何算期望值?

条件?

回1F 我觉得要先定义清楚 你在讲的期望值 是指母体的还是样本的 至少在英文上 expectation or mean 跟sample mean是完全不同的概念 mean只有一个 但是通常我们不知道mean是多少 所以只能靠sample来推估 而sample mean是不偏估计量的基本要求通常是 sample是独立抽样的