※ 引述《SZBZ (势在必行)》之铭言：
: 请问计量经济是否就是"量化分析"?
: 就如同我们看某支股票的价格走势的分布
: 做量化统计 例如过农历年后的走势 20年中有:
: 15次 涨
: 2次 跌
: 3次 平
: 所以农历年后上涨的机率有15/20=75%
: 下跌的机率只有2/20=10%
: 然后再把上涨平均涨的幅度与下跌平均跌的幅度算出
: 做个期望值之类的?
不是喔 照你的说法 股价变成可以预测的
但在计量金融里面 都先假设标的物没办法预测
(不过波动性可以预测 ex: GARCH model/B-S model 这跟伊藤引理有关)
我用比较简单的方式说明
你可以先翻开高中课本 机率那一章
有个名词叫做样本路径
就是指从A->B 总共有多少种路径
那假设一只股票 每一秒都有可能移动一个档位(也就是其波动性为1个档位)
从现在这一秒到两秒后的价格 总共有N种样本路径
大概长成这样http://i.imgur.com/tdj3REL.png
那此时A=A的随机过程在t=2有三种样本路径
那我们会把从t=0 到t=2的这段过程 叫做A的随机过程
然后有随机过程这个东西之后 就会有随机微积分这个东西....
可以翻阅salih neftci的introduction to the mathematics of financial derivatives
我也是自己自修的
抛砖引玉 以上有误还请各位大大指正^^

计量经济 & 金融是用统计跟数理量化研究股价不能预测可能是一种假设或理论但如果认为股价可预测就不叫计量经济或金融那未免狭窄了，计量不过是一种 approach

我认为要先定义清楚, 什么是"可预测的." 原PO以"可算出期望值"作为"可预测"的定义的话 那股价的确是可预测的计量经济其实比较偏向"回归分析", 原PO所提出的问题比较偏向"数理金融与财务工程"的领域要我用一句话来描述, 我会说"计量经济"是探讨"因果关系"的学问, 而探讨议题缩小至经济(大多是总体)与金融领域就如TK大所言, 计量是一种方法; 计量经济就是用这种方法研究经济资料. 当然再深入一点又可分为"实证"与"理论实证是以"实际资料"分析, 是否与经济理论结果相同;理论则是考虑在各种样本大小与特性, 模型具有何种性质

波动度如果是deterministic的话，又何必提 SV model

大家都想预测。大家说不能预测，说可以的是错的~本版建议应该开放些，计量没那么严肃。

我希望这里不要卖弄学问!建议以类似"计量交易"这种书作为讨论的重点,有学理,有实务,不要卖弄学问,谢谢刚刚看一下推文 发现来错地方@@

您的想法好像就是量子力学的路径说 ?

请问有学理跟卖弄学问差在哪里? 前者听起来比较高尚?

不太懂young指的是不是我? 请问卖弄学问跟学理的差别?