推 AboveTheRim: 负时间价值通常是因为期现货逆价差 这是市场避险因03/03 15:52
→ AboveTheRim: 素>正利率因素 03/03 15:53
→ AboveTheRim: 但是如果用put call parity到期日都一样 基本上03/03 15:54
→ AboveTheRim: 不会有负时间价值的问题 会出现这种状况一定是03/03 15:54
→ AboveTheRim: price代错 买卖价要交叉用 而不是用平均或成交价 03/03 15:55
→ AboveTheRim: 深价外/深价内/远月的买卖价差很大 看得到吃不到03/03 15:59
我真是大开眼界了！我买的书都没写到这点，这些破书应该要烧掉才对！
各位手上有op计算机的人，请帮小弟我看一下，我是哪边搞错了？
https://imgur.com/pa2uOSb
图中12500put理论价700，内含价值1000，时间价值负300
时间价值怎么可能是负的！那买进put放到到期不就发财了吗？
这一定是算错了！那么正确答案应该是多少？
而且我还发现C跟P价格好悬殊喔！
价平居然不是11500，看起来好像是在12100、12200之间耶？
那11500是什么的价格？我只有这个价格，没有远月期货的价格呀？
利率10％，期货价格不是应该要正价差吗？要如何才会逆价差？
股息率？可是这边没有指定啊？
BS公式真的好难喔！
请帮我QQ
推 AboveTheRim: 文组的齁 帮QQ02/21 22:15
推 AboveTheRim: 文组的齁? 帮QQ02/23 21:45
→ AboveTheRim: 文组的齁? 帮QQ02/25 07:28
推 AboveTheRim: 文组的齁? 帮QQ03/01 21:32
推 AboveTheRim: 就问一句啦 大学是哪个科系的? 基础知识都不对等03/01 21:36
→ AboveTheRim: 专业的跟你讲半天你也听不懂 秀才遇到兵03/01 21:36
→ AboveTheRim: 你没有聪明/厉害到能发现现行市场的模型盲点 never03/03 13:51
各位专业op大师请务必告诉我真正的答案是什么！
我只是想用小钱去买op代替小台，结果发现怎么算都不对！
我用了网络上五款免费的op计算机，跟我自己乱做的计算机，算出来都是怪怪的耶！