Re: [问题] 隐含波动率

楼主: j2708180 (JaJa)   2020-02-24 19:14:05
推 youcheng59: 那就照你想法去做,我猜...算几次你也不想算了xd02/17 19:30
推 Trybeer: 进场后真的懒得算02/24 14:31
现在时间:2/24 18点多
周选到期不到48小时
寿命我用3天来算(时间再短就没什么用)
期货价就用11400代(大约)
11400put 价格80 隐波大约 20%
11200put 价格30 隐波已达 25%
11000put 价格15 隐波是吓死人的 30%
这是什么概念呢?如果 11200 和 11000 的隐波下降至 20%
价格会是 18 和 1.9
也就是说膨风了 1.6倍 和 7.8倍
虽然钱看起来很小,但我还是放空这些膨风选择权
只要稍微反弹,消风速度会很快
万一不幸开出乐透,我也有拟定好的计画
最后附上今日台币黄金选择权
https://imgur.com/j0LeuVu
20倍!还不买好买满买到爆!
作者: youcheng59 (恒心的恒星)   2019-02-17 19:30:00
那就照你想法去做,我猜...算几次你也不想算了xd
作者: Trybeer ((踹比尔))   2019-02-24 14:31:00
进场后真的懒得算
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-02-24 19:36:00
骗鬼,没流动性,根本卖不掉20倍看看就好
作者: harry901 (harry901)   2020-02-24 22:56:00
...原PO好像没搞懂流动性与造市者价格这两个
作者: u770114 (可爱的兔子在这边~)   2020-02-24 23:01:00
成交量低于一千的我都不玩
作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁)   2020-02-24 23:10:00
理论价格是理论价格 没人要买/要卖就只是芭乐价
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2020-02-25 07:26:00
隐波是二阶参数 不是让你这样线性评价做交易的你没搞懂隐波的数学意涵 还不如直接去做富邦VIX文组的齁? 帮QQ
作者: kurapica1106   2020-02-25 13:50:00
其实前面推文就有人提过使用成交价来计算隐波会出现问题 原PO请思考一下为何不使用成交价的原因
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-02-26 15:11:00
你买选择权不就是要拼翻倍,或以小博大,还拿期货对锁,如果涨不停不就被期货嘎死

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