有问题的不是这个地方
是结算的时候有价差的单
不应该被拆单
因为组合单结算时
买方部位会保护卖方的最大亏损
所以当两方波动不同时
只单单考虑到卖方部位被迫停损
这才是最要命的
如果组合单被视作单一
那我买那一口买方部位
不就完全没有避险作用
这才是最低能的地方
而如果是双卖
双卖因为波动率同时上升
这一点我就很挣扎了
理论上波动率本就市场机制
你双卖被双停损死好ＸＤ
不过依据结算价
也必然是有一边承受亏损
一边应该有获利
双卖就不讨论
给高手去想想应该怎么调整
不过价差单如果被砍卖方
买方没被砍
那这种组合单都不计的话
期货商可以去死了....
※ 引述《phoenixtwo (永言配命自求多福)》之铭言：
: 看了股票板的讨论
: 我有一个想法是
: 选择权部位期货商砍单原则是不是可以考虑 改成依 照理论价而非市价
: 真要砍时 是不是请造市商依理论价提供买卖单?
: 或者再加一个原则 大量砍前请造市商报价
: 会这样想是有一个论点我觉得值得参考 期货不可能同时大涨又大跌
: 就算当冲时间内 出现涨停或跌停 也是先后出现 而非同时出现
: 而期货盘中价格变化再快 应该也是渐进的 而非跳空
: 应该选择权价格的变化能追随期货价格变化
: 总之 当你选择权持有双边时 不会同时要负担两边亏损 只要负担看错的那一边
: 当市价达标时 系统提醒客户 自行砍单
: 当选择权理论价达标时 期货商依理论价砍单自保

不砍 其实都违反合约与法规 我再跟你解释 因为工会这个白痴 改成 应 砍仓我应该明天晚上会写出来 爆点很高喔

砍是权力 不砍没有行使权力不是?? 因为没砍不会造成客户的overloss现在变成砍了才造成客户的overloss

Mecca 不是喔 现在问题更扯了..没砍价差组合是违反法规与合约喔我研究了超过2个月后 意外发现 法规跟指标根本是互触在价差组合上..超87的公会

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期货商别在骗什么价差要组合啦...根本都人工判段..然后span还稳死勒..如果价差组合是假的..别再说裸卖该死这种话..因为组了也是死..问题在风险指标

组合单若不能锁住风险, span就只有搞笑的功能, 逻辑问题

低于25%砍仓是整户砍，买方部位一样BYEBYE，请做功课

我是不信国外SPAN会无视价差组合拆单啦

期货公会不是很爱登报解释吗？快告诉大家价差组合进入风险指标 需不需要人工判段喔？？？如果不砍是不是违法砍了是不是合法？快登报喔

这不是早就有结论了吗?远离三大~~

机制变更方向应为风险指标排除垂直价差单，而且砍仓时也要忽略。不然绑在一起讨论根本没完没了。另外现行法条/制度有哪里说风险指标不计价差单&维持率过低价差单不能砍的？有哪一位大大开户的时候有自己问过营业员的？所以个人认为砍了顶多不合理但是合法。有什么想法有什么证据就说什么，不要一直用标题杀人，虽然也不知道杀到谁就是了...

2008金融海啸不就死更惨...<(￣︶￣)>

曾有一家没砍反被烂赌鬼告,"因为你没砍害我赔更多"~哈哈