02/06 & 02/07
我相信有不少人
因为 SPAN 单纯计算风险指标的关系
甚至手中部位 同一个契约 垂直价差组合单也被砍
我的部位是单纯周选 空头价差的"组合单" 在02/02 和 02/05 夜盘建仓
却在周选结算当天(02/07) 08:50 左右就被强制平仓
不知道有没有人有类似的情况
同一个契约 垂直价差的"组合单" 却因为选择权价格没有效率 被砍仓?
如果有 也许可以交流一下 我会向评议中心提出申诉
也许 SPAN 的公式是死的 但是很明显的不够周延
就算最后申诉失败
也应该要让有关单位(期交所/期货公会)了解
这个所谓的风险指标计算公式是非常便宜行事的做法
要提出更能明确定义"风险"的计算方式