在m网站看到有趣的说法
在正常的情况
每一档选择权都有造市者进行报价
徧离价格的单子都会先被造市者的套利单消化
当发生大幅波动时，造市者就不进行报价了
市场上徧离价格的单子在没有套利单的消化下
就只能看市价如何去撮合。
所以 若是被乱砍单的法律攻防点，
可针对造市者对于报价义务的规定去研究看看吧
: ※ 引述《luck1 (luck)》之铭言：
: 油?
: : 这是我两年前的文章就已经提出警告
: : 完全验证在0206事件
: : 但这次很大可能居然是由自营部门引发
: : 已有被害人准备提告相关券商
: : 如果有相同受损的投资人可以一起向评议中心申诉
: : 够有钱或是金额够大的话直接找律师告发
: : 就可以去调当时涨停的买权是谁卖的以及涨停前是谁去诱发的
: : 不用对台湾期交所抱希望了 主管还说价格没异常...
权益数的风险系数是用市价判断
当无造市者介入，市价就可以被少数人操控
再依据不正常的市价去计算后异常权益数。
依据异常的权益数去砍单
倒楣的是客户，客户呆帐倒楣的是期货商，双输的情况。
觉得这不是一个正常的规则
期交所应该要搞好游戏规则吧