※ 引述《esther2010 (田田)》之铭言：
: 选择题 (26).
: 甲公司预计明天收到销售商品至荷兰的货款1百万欧元。若过去100天，欧元日变动率
: 标准差估计为1%，又其变动率为常态分配。假设明天欧元的期望变动率为0.5%，以及
: 目前欧元的即期汇率为NT$40。使用风险值(VaR)法，计算在95%的信赖水准下，最大
: 一日新台币损失金额(Z 0.95=1.65；Z 0.975=1.96)：
: (A)-460,000元 (B)-584,000元 (C)-660,000元 (D)-784,000元
: 答案是(A)
[X-E(X)]/sigma =-Za(求损失)
因为在95%CI下，所以Za=1.65
本金为EUR一百万=NT四千万
故本金日sigma=四千万x1%=400000
本金期望E(X)=四千万x0/5%=200000
Var=E(X)-Za x sigma=-460000
应该是这样算吧