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[疑惑] 求解 103Q3证券分析师 投资学 选择题26题
楼主:
esther2010
(田田)
2014-10-17 10:36:06
选择题 (26).
甲公司预计明天收到销售商品至荷兰的货款1百万欧元。若过去100天,欧元日变动率
标准差估计为1%,又其变动率为常态分配。假设明天欧元的期望变动率为0.5%,以及
目前欧元的即期汇率为NT$40。使用风险值(VaR)法,计算在95%的信赖水准下,最大
一日新台币损失金额(Z 0.95=1.65;Z 0.975=1.96):
(A)-460,000元 (B)-584,000元 (C)-660,000元 (D)-784,000元
答案是(A)
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