※ 引述《cevequ (魔法世界)》之铭言：
: 会问这个是因为最近用基富通的基金健检
: 看到有新功能上线，切到其中一个“投资分布”的时候
: 发现底下有这张表，不过我是拿官网的图来示意
: https://imgur.com/a/Kf9mcpL
: 上网搜寻分散性图、分散系数、风险系数这些关键字
: 我只看到标准差、夏普值、Beta值这些
标准差 = sigma = sqrt( E[x^2]- mu^2 ) = 波动程度
n
mu =E[x] = Σ x*P(X=x) = 加权平均数
x=1
通常股票型又是科技业基金(RR4~RR5) 会落在 20% ~ 30%
用来参考你的风险承受度，参考用，腰斩都有可能
夏普值 = 自己google，通常有0.55以上算绩效不错
Beta = rho = 相关性系数，指的是这档基金和大盘的连动程度
公式= Cov(x,y)/ ( (sigma x)*(sigma y) ) ;
Cov(x,y)=E[xy]-E[x]*E[y] ;
rho 介于 -1 ~ +1之间
趋近1代表连动高，如台积电
趋近0叫不相关，如中华电
趋近-1叫负相关，大盘跌股票涨，如0050反一
至于图上显示的代表每档基金的相关程度
: 有看到在讲相关系数的
: 但没看到类似这种图表的资料
: 而且里面的算法我不知道要怎么套用在基金上
以上都是common sense，高二数学课本就有
若你想用来作资产配置，就找相关系数越低越好
例如3,4是 -0.13 就代表一涨一跌，类似Hedge Fund的对冲避险功能
我是建议如果要作避险，如果懂期权，自己来作
现在一堆投信推出的‘多重资产’基金，都有Cover Call
RR3~RR4我是不敢申购，自己来比较快～
但那些数字都是看后照镜看车，参考用
: 去阿尔发的网站看
: 它也没写到这一部分的理解逻辑
这些都是简单的数学，请去学统计学
: 所以这些基金相关系数是要用哪些资料来算？
简式公开说明书上都有，先学会
1. CAGR =[ (总报酬%)^(1/IPO至今的年限)-1] x 100%
2. sigma(就是standard deviation)
3. sharp ratio = (CAGR - 隔夜拆借利率)/sigma
简式公开说明书上的数字通常会优化，但我没说它是错的
还有要考虑汇率、TMRR、MWRR........
我一定是单笔欧印而且选累积型的
建议你可以用定期不定额
定期定额也不是不好，但太多历史数据都证明单笔欧印就是屌打定期定额
配息有可能会从本金而来，我了解台湾投资朋友都需要现金流
但最好不要月配型，看看00929
: 这张图表应该要怎么解读比较好
: 有人知道吗？
BTW，给一些忠告，希望你不要介意，这些都是基本常识
基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书
报一张明牌：‘群益印度中小’，绩效不错
因为印度已经是第四大经济体，企图心强，外资设厂意愿高
而且人口中位数落在28~29岁，代工良率高，不像中国作的零零落落