※ 引述《cevequ (魔法世界)》之铭言：
: 会问这个是因为最近用基富通的基金健检
: 看到有新功能上线，切到其中一个“投资分布”的时候
: 发现底下有这张表，不过我是拿官网的图来示意
: https://imgur.com/a/Kf9mcpL
: 上网搜寻分散性图、分散系数、风险系数这些关键字
: 我只看到标准差、夏普值、Beta值这些
: 有看到在讲相关系数的
: 但没看到类似这种图表的资料
: 而且里面的算法我不知道要怎么套用在基金上
: 去阿尔发的网站看
: 它也没写到这一部分的理解逻辑
: 所以这些基金相关系数是要用哪些资料来算？
: 这张图表应该要怎么解读比较好
: 有人知道吗？
相关系数的算法可参考下面:
资料来源
https://reurl.cc/1XepxV
其中相关系数的算式
https://i.imgur.com/Sjf57Wq.jpg
文中所举5个点的计算例子
https://i.imgur.com/lhdqxRa.jpg
如果拿元大美债1-3年这支ETF和美元对台币汇率来举例,取每月第一个交易日的市值为:
ETF市值
30.65 30.94 31.06 31.51 31.68 31.66
31.97 32.1 31.78 31.74 31.35 32.06
美元对台币汇率(资料来源:台新网银)
30.839 31.289 31.583 31.952 32.463 32.373
32.508 32.741 32.003 31.81 31.92 32.571
按照上面的例子,用Excel拉表,可得相关系数为0.9325,表示这两者高度相关.
https://i.imgur.com/0QEVCIK.jpg
所以你可以预期当美元对台币汇率相对低的时候,元大美债1-3ETF也是相对低点.
图表对照
https://i.imgur.com/xBzrlxB.jpg
或是现在网上也有直接的计算机,例如
https://miniwebtool.com/zh-tw/correlation-coefficient-calculator/
你把上面两组数字输入,一样得到0.9325这个结果.
https://i.imgur.com/atls3cc.jpg
所以如果你要计算两支基金的相关系数,比较粗略的方法就是取每月第一个值,
代入计算机去算.(你要取每天365*2个值也可以XD,越多越准~~)
祝计算顺利