※ 引述《cevequ (魔法世界)》之铭言：
: 会问这个是因为最近用基富通的基金健检
: 看到有新功能上线，切到其中一个“投资分布”的时候
: 发现底下有这张表，不过我是拿官网的图来示意
: https://imgur.com/a/Kf9mcpL
: 上网搜寻分散性图、分散系数、风险系数这些关键字
: 我只看到标准差、夏普值、Beta值这些
: 有看到在讲相关系数的
: 但没看到类似这种图表的资料
: 而且里面的算法我不知道要怎么套用在基金上
: 去阿尔发的网站看
: 它也没写到这一部分的理解逻辑
: 所以这些基金相关系数是要用哪些资料来算？
: 这张图表应该要怎么解读比较好
: 有人知道吗？
相关系数的算法可参考下面:
资料来源
https://reurl.cc/1XepxV
其中相关系数的算式
https://i.imgur.com/Sjf57Wq.jpg
文中所举5个点的计算例子
https://i.imgur.com/lhdqxRa.jpg
如果拿元大美债1-3年这支ETF和美元对台币汇率来举例,取每月第一个交易日的市值为:
ETF市值
30.65 30.94 31.06 31.51 31.68 31.66
31.97 32.1 31.78 31.74 31.35 32.06
美元对台币汇率(资料来源:台新网银)
30.839 31.289 31.583 31.952 32.463 32.373
32.508 32.741 32.003 31.81 31.92 32.571
按照上面的例子,用Excel拉表,可得相关系数为0.9325,表示这两者高度相关.
https://i.imgur.com/0QEVCIK.jpg
所以你可以预期当美元对台币汇率相对低的时候,元大美债1-3ETF也是相对低点.
图表对照
https://i.imgur.com/xBzrlxB.jpg
或是现在网上也有直接的计算机,例如
https://miniwebtool.com/zh-tw/correlation-coefficient-calculator/
你把上面两组数字输入,一样得到0.9325这个结果.
https://i.imgur.com/atls3cc.jpg
所以如果你要计算两支基金的相关系数,比较粗略的方法就是取每月第一个值,
代入计算机去算.(你要取每天365*2个值也可以XD,越多越准~~)
祝计算顺利

跪了 谢u大 我消化一下

其实用基金绩效表比较一下看两支基金的涨跌同不同步大概就可以看出来相关性了,不用算也没关系XD例如https://i.imgur.com/n3t0swg.jpg 长债和短债相关低刚查了一下,Excel的函数里也有计算相关系数的,CORREL