会问这个是因为最近用基富通的基金健检
看到有新功能上线，切到其中一个“投资分布”的时候
发现底下有这张表，不过我是拿官网的图来示意
https://imgur.com/a/Kf9mcpL
上网搜寻分散性图、分散系数、风险系数这些关键字
我只看到标准差、夏普值、Beta值这些
有看到在讲相关系数的
但没看到类似这种图表的资料
而且里面的算法我不知道要怎么套用在基金上
去阿尔发的网站看
它也没写到这一部分的理解逻辑
所以这些基金相关系数是要用哪些资料来算？
这张图表应该要怎么解读比较好
有人知道吗？

前五大基金彼此的相关系数，如编号1基金跟编号3的相关系数

安联收益成长和摩根士丹利美国增长居然相关最高和我想像得不太一样就是直接给你一个数字,要看细节再调图出来你可以用基金绩效比较表,把5支基金放在一起看更清楚https://i.imgur.com/0k3bUF8.jpg如果从图来看,1和5的相关系数不应该是0.92吧XDhttps://i.imgur.com/Mp2e35u.jpg 拆开来看有比较相关XDhttps://i.imgur.com/BXs8vgM.jpg 但是1和4图形更像,相关系数却最低,我有点怀疑基富通这个图表的正确性XD

这用途不是看趋势，是看如果你前五大基金相关太高可以择优留

我用这五支标的30个工作天净值算出来的相关系数https://i.imgur.com/GGZOv6o.jpg

板上卧虎藏龙，一开始看到文还想说不然直接问基富通XD

这几天在用也是看不懂这个，果然进板是对的哈哈哈

基富通终于是在年底把基金健检功能出完，可以来个岁末回顾了

做表只是精简版面吧，不过基富通这分析看起来是挺详细的

我最近是看它的历史事件回测觉得很有意思

基金相关性太高是不是也会影响下档保护力？

相关性高自然跌时一起跌,没有保护力可言...