[问题] EFT除权息跟成分股除权息问题 fallsky306 PTT批踢踢实业坊

楼主: fallsky306 (fallsky) 2020-08-07 09:52:49

请教一个ETF除权息与成分股除权息净值问题,
以00701国泰股利精选30为例子,
当成分股除权息时00701随着成分股的股价也跟着下跌,
在00701除权息当天股价会下跌, 那当天ETF净值跟市值不就有很大的溢价差吗 ?
感觉上不就有两次的除权息吗??

作者: chivalry1985 2020-08-07 11:05:00

成分股配的钱不会变成ETF 的现金？这样净值应该不会变吧？

作者: avigale (阿比盖尔) 2020-08-07 13:04:00

观察VOO/SPX的盘中关系 https://imgur.com/bAJyarr就如同楼上所说, 只是保留在净值, 等配息后回归.

作者: ashidaka (阿席达卡) 2020-08-07 15:51:00

成份股除权息时ETF的股价不会跟着下跌, ETF的股价是追随它的净值

作者: Littlechozy (キミに100％) 2020-08-07 16:32:00

成分股价格和净值间的差异，在实物申购时会以基准现金差额的方式计入，以保持ETF申赎机制有效简单说，就是申购时也要按比例支付基金的现金部位

楼主: fallsky306 (fallsky) 2020-08-07 21:09:00

学到了,原来有部分是保留现金,并不是全部购入成分股

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