如果你打算对世界指数开杠杆的话，可以考虑用泛欧交易所的世界指数期货 （M1WO)，一口约300万台币。做法是买足够的口数达成曝险，然后把现金购买美国短期国债来冲掉指数期货自身的隐含利率。指数期货跟国债到期时再手动买进下一期的
这么做的好处是你不用担心杠杆损耗，因为此时你的杠杆率是每天变动的（而非像杠杆ETF会每天调整成2倍）。再来就是如果担心最大跌幅的话可以自己设定杠杆，觉得两倍太多就调到1.5甚至更低，不像杠杆ETF只能固定选择两倍或三倍
※ 引述《tgb5566 (凌谿)》之铭言：
: 各位大大们好，小弟采用杠杆ETF来做定期定额&再平衡来做配置
: 有几个小问题想请教前辈们，
: 依惯例厌恶杠杆ETF的人可能会跳出来喷，
: 小弟已知悉震荡跟最大下跌风险，投资有赚有赔，请对自己的决定负责。此组合也只占?
: 资金的一部分，还是建议大家小心面对杠杆。
: 回测内容为
: 初始资金100000
: 每季投入2000
: 每季再平衡
: VT 40%
: TQQQ 25%
: UPRO 10%
: COST 10%
: WMT 10%
: XLP 5%
: 如果似曾相似的话，没错，是从之前的文跟reddit做改造，
: 当初大家找负相关的目标是各种长短债的ETF（甚至杠杆型）
: 但这几年负相关消失，原本期望的效果不见了
: 小弟改采纳必需品（不会是完整的负相关，但在状况不好时大家会当防御性资产）
: 这样有几个问题请教
: 问题一
: Portfolio visualizer回测时，是否是以”每天”计算?这样回测的杠杆部分是否就已包 : 含震荡耗损?我怕回测没有贴近实际状况，又或者TWRR会误差几％?
: 问题二
: 考量过去几年的负相关说不见就不见
: 此配置也不会是一直适合超长期持有
: 负相关/保护性部位可能过个几年都要在重新审视一次，失效的话等于此回测失效
: 随时替换成其他标的重新配置&回测
: 这样的想法是对的吗？
: 问题三
: 碍于tqqq只能回测到2010，之前有看到有人近似得模拟到2000年左右，
: 那是用excel硬干出来的吗？有没有类似的方法可以参考？
: 主要想知道这组合在灾难中的最大跌幅
: 考虑风险要优先于报酬，最大跌幅大约50%差不多是心性的极限。
: 附上几张回测的截图
: 对标是VT
: 如果portfolio1最大跌幅42%无法承受，可以(Portfolio2)换成两倍的组合
: 最大跌幅没有高VT多少但TWRR差不多两倍
: https://i.imgur.com/0BiD9Vv.png
: https://i.imgur.com/5i0c29E.png
: https://i.imgur.com/3nuruRa.png
: 先谢谢各位了～