大家好
关于期货的隐含利率有一些疑问想请教
以追踪MSCI World net index的期货 FMWO为例
由于是追踪Net的index
应该可以屏除掉除息的变因
目前看起来三月到期的价格是8396 USD
然后指数现货的价格是8265.72 USD
所以正价差约为 1.5%
目前美金的无风险利率
如果以4个月短期公债的利率4.3%来计算的话
再扣除维持保证金的仓位
是否可以理解成1.5% -0.9*（4.3%/3）= 0.21%呢？
感谢各位

net是扣掉税不是没有配息。是啊，所以还是要考虑配息啊。啊，抱歉是我的错，我一时想反了。