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有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好
我用加权股价报酬指数跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡
时间从2019Q3~2022Q2，刚好三年
于2019/06/30
买00631L，38.75，一千万
买加权股价报酬指数，19337.63，五百万
合计1500万
止2022/06/30
卖00631L，98.35，2081万
卖加权股价报酬指数，29955.51，1234万
合计3315万
合计报酬221%，曝险167%
全部持有00631L报酬
98.35/38.75=253.81%，曝险200%
全部持有加权股价报酬指数报酬
29955.51/19337.63=154.91%，曝险100%
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-07-17 15:09:00算出来1,2年是赔的，就往前拉3年?
作者:
yamitis (神已飞跃起来了)
2022-07-17 15:12:00重点永远不是这策略多赚，而是亏钱时能否承受住心理压力
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-17 15:24:00为何回测比例不是67%加权报酬指数+33%00631?
作者:
avigale (阿比盖尔)
2022-07-17 19:54:00如果完全不再平衡报酬是多少？
给楼上，应该是220%。这招忙进忙出变221%，赚赚赚220.84%
作者:
labbs (汪汪)
2022-07-18 23:29:00X买强空弱 比较合乎赢家逻辑
你说得很对，相关系数越高，再平衡的效果就越差。照这个逻辑推演，台美股应该也不是适合的标的。你可以用risk parity的概念去做股债再平衡。报酬不够就加杠杆。理论上这样是最有效率的做法
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-19 15:15:00这种战法(股股平衡)平衡时间用一季太久了, 甚至我觉得改成"固定趴数平衡"去取代一般"固定时间平衡"会更好哦
概念上用固定趴数比较合理，但要设多少又是一门艺术设太低，会增加摩擦成本。设太高，可能三五年都不用再平衡。搞到后来又会overfitting。结论：你开心就好。