双胞胎战法是苏松泙书里面提到的
基本上就是把价格趋近的股票配对，交替卖高买低
但是我发现一个问题就是如果这两支股票不是往右上去还是会赔钱
所以我就想说有什么办法一定会选到长期往右上的股票
我后来想了想那就是大盘，而且美股跟台股长期连动
最好使出双胞胎战法
我选择的标的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)
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我们可以看到一段时间里面，有时候美股在上，有时候台股在上
当美股在上的时候，卖掉部分美股去买台股，可以买到更多的张数
反之台股在上之时，卖掉部分台股去买美股，可以买到更多的张数
假设00631L跟00670L都是100元好了，先各买100张
00631L：00670L=100:100
过了一个月后00631L变成94.5元，00670L变成105元，差了10%
那我卖10张的00670L可以去买11张的00631L
00631L：00670L=111:90
再过了一个月00631L变成110元，00670L变成100元，差了10%
那我卖10张的00631L可以去买11张的00670L
00631L：00670L=101:101
没有多花钱的情况下，两档都多一张股票出来了
大概是这样的做法
这跟股债配置再平衡很像
只是美股跟台股是正相关而不是负相关
没有避险的效果
作者: tr000064 (ANG) 2022-07-07 11:40:00
我不忍说难听的话
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-07 11:43:00你先0050和00631互搞看有没有搞头, 之后再试你的台美.
作者:
daze (一期一会)
2022-07-07 11:56:00这其实就是一种rebalancing策略。但是选择标的之方式有点questionable。如果你说VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是个很常见的策略了台美各50%，定期再平衡，其实也不是不可以。就是个home bias比较重的配置。但问题是你有没有真正理解这类策略到底在做什么。如果这类策略的核心概念符合你的投资需求，在保持核心概念不变的前提下，应该有很多策略会优于"把价格趋近的股票配对"
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-07-07 14:09:00买美债还比较好赚
作者:
liangjr (aaa)
2022-07-07 17:03:00感谢分享。一般来说pair trading都用在关联性高的个股上，确实会有两只一起跌的风险。之前我用在ETHBTC上洗出了一些BTC来。过没多久两只就一起跌了
作者:
reil (REIL)
2022-07-07 17:23:00长荣和阳明
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-07 20:07:00如果两者价差没有收敛呢，配对交易不就输给纯买一只了虽然大部分时间会收敛，但只要一次价差大量扩大就赔回去了花一堆精神赚微薄价差，还有可能一次赔回去
作者:
s854273 (法)
2022-07-07 22:52:00曾经想过类似的方式，乐观其成
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-07 23:10:00那就50/50买，定期再平衡就是了，为啥要讲的这么复杂不如说是50/50配置的固定比例再平衡
作者:
windalso (windalso)
2022-07-07 23:18:00你假设两个指数会收敛 但结果若是发散不会比较好
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 00:00:00你的方法价差如果一直扩大要怎么办，例如qqq一直大于台股，最极端的情形会变成全部持有台股而且价差持续扩大有点像平常在卖保险赚权利金，一次大行情就赔回来
作者:
avigale (阿比盖尔)
2022-07-08 13:36:00你是不是在找"等权重指数ETF"？
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 13:36:00“轮流高的机会比较高”这种说法是有根据的吗？还是坊间技术派的老师的主观认为统计上如此？这种方法如果发散 就是等于选报酬率低的市场而已 基本上是类似指数投资加上一个卖出选择权的动作
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-08 14:27:00原po应该在找会轮涨的标的, 那就成长股和价值股互搞阿只是价差还是没我4楼举的稳定, 0050和00631保证2倍哪~
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 14:43:00你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方变动超过5%就重新平衡为50/50就是一个基本再平衡策略而已你可能要先多想几遍= =google ”threshold rebalancing ”
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 15:42:00他讲的不是50/50配置 甚至根本不是配置 而是哪个涨上去就卖光全买另一个永远都只有100/0 或 0/100
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 15:57:00其实他到底想讲的是50/50配置还是配对交易我觉得他没有搞清楚配对交易理论上有可能会全变台股，可是他自己又一直说要回到固定比例，他没有搞清楚两个差异在哪
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 17:30:00原来是变形的配对交易 那你就资产的90% 50/50 剩下10%资产做配对交易就好了？
作者:
Abbee (阿比)
2022-07-08 20:54:00你可以选0050和006208更像双胞胎
不就指数化投资的再平衡，你是发现新大陆喔而且你有没有发现，找两个负相关的资产可以赚更多。随便取个招式名字也可以唬得到人，真的有趣。
你这样回我，代表上面其他版友的意见你都看不懂......去吧，能赚钱的都是好方法。大家不要再挡人财路了我自己推荐VTI+VXUS+再平衡的“万佛朝宗不败战法”或是all in AOA的“六根清净心如明镜战法”
作者:
daze (一期一会)
2022-07-08 23:12:00觉得股债配置总报酬低，可以加杠杆加到波动跟股票类似...
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-09 00:22:00就乱改配对交易，弄成跟再平衡一样还以为自己发现火= =
作者: kinasem (kinase) 2022-07-09 05:33:00
这我玩过，只想跟你说不要选杠杆的，光期货转仓成本就吃光光了
作者:
KCKCLIN (新的开始)
2022-07-09 09:17:00XD战法名称
作者: Albert0912 2022-07-09 09:27:00
唯一相信本多忠胜法
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-09 12:56:00就只是再平衡, 把一般常见的股债平衡改成股股平衡而已0050和00631先搞一搞, 我是认真的, 搞得起来你会变强!
我很想知道，这波崩盘结束的时候，会不会有大单压宝TQQQ然后几内后直接退休。
回测相关系数？动态调整系数？摩擦成本如何去除？...etc，大大这些可能您要想想...
作者: cmotpetb (镜花水月) 2022-07-09 16:09:00
他那个是因为台股以前只能一张一张买 美股直接等价转仓就好了啊
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-07-09 18:01:00之前台指期有人从9000摊到3955然后胜利的,本多终胜
作者:
TEYU21 (恣意妄为)
2022-07-09 21:45:00哪个大盘跌的比较深买哪个大盘etf结案
作者:
fillmore (.......................)
2022-07-10 13:39:00这个投资法不是在基金很常见吗?而且基金现在都免手续费