我刚刚看了td的债券页面
我看到了一个不认识的词cds
查了下好像板上比较少相关资讯
全文好像是credit default swap
A借钱给B,并向C购入CDS,对A而言,购买CDS可降低风险,只要B不发生信贷违约事件,C可
以定期收取费用,增加收益,但B如果发生违约,C便要向A赔偿合约的保额,面对损失。
我的理解是银行转卖贷款的风险
不知道对不对
但我有个疑惑的点是
为什么在高利下cds殖利率通常比普通公司债高
这样有同样公司的cds和公司债时
大家是否都会买cds?
还是两者有什么我不知道的差异