各位前辈好，
一直以来都长期打MNQ与MES微型期货，
某些部位会做价差，某些部位会长期持有，
近期想加入Covered call想法在海期部分，
即在价外做Sell Call动作，想请益有成交量较大的相关选择权商品吗？
有无更优化的作法以及必须要注意的地方呢？

Covered call是卖保险给别人，长期来说或许是有premium，但不太确定散户扣掉交易成本后，premium还够不够。考虑put-call parity，如果你愿意卖价外covered call，应该也愿意等价卖掉期货，再卖价内put。如果觉得心理上不能接受后者，那对于前者可能也可以再好好思考看看到底行不行。以流动性来说，MES/MNQ的FOP大概已经是最好了。SPY考虑到实物交割的可能性，与美式选择权随时可能被assign的特性，我觉得不是很方便。其他选择还有SPX/XSP，但SPX的金额有点太大，XSP流动性相对差了点。我只有在卖box spread时会用SPX。注意MES选择权根据结算日不同，有美式的版本跟欧式的版本。ES/MES选择权是实物交割的，而SPX/XSP是现金交割的。但比起SPY实物交割要交割股票，MES实物交割是交割期货。

我觉得原po的作法就已经非常好了，已经考虑很周详，d大是补充其它做法