[心得] 标普500与那斯达克的价差交易 James138858 PTT批踢踢实业坊

[心得] 标普500与那斯达克的价差交易

楼主: James138858 (辛亥格达费) 2021-10-20 10:24:02

从2008年以来
那斯达克指数飙的比标普500快很多
很大一部分原因是
因为科技股表现比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg
图片取自芝商所
所以就衍生出一个交易方式：
放空一口小标普、做多一口小那
因为在牛市，那斯达克涨的比标普500多
在熊市那斯达克跌的比标普500少
（以2008、2020两次为例）
因此这个策略不论牛、熊市都赚钱
虽然价差不高，但是可以开杠杆。
风险就是如果未来标普500强于那斯达克
或是再遇到一次2000年的状况就掰掰了。

作者: yenyikoto (非诚勿扰) 2021-10-20 10:29:00

如果真的确认是牛市，其实会有更多报酬更好的方式

作者: ffaarr (远) 2021-10-20 11:00:00

基本上认定那斯达克牛市一定强就错了啊…例如今年到现在为止标普500就赢那斯达克。拿2008到现在的数字当作规律…

作者: iverboy (WW) 2021-10-20 11:10:00

比较喜欢sp500

作者: daze (一期一会) 2021-10-20 12:01:00

100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算开多少杠杆？https://tinyurl.com/49rzz6debacktest 表现不错的策略，现实中未必可行，但连 backtest都不行的策略就…呵呵。

作者: mikebbb 2021-10-20 12:33:00

两个都要最好分散风险

作者: Freckle319 (Freckle) 2021-10-20 13:31:00

QQQ的101档持股内有79档在SPY都有，比起分散更像是加重吧

作者: SweetLee (äººç”Ÿå¦‚æˆ²) 2021-10-20 14:25:00

楼上楼楼上有看到他一个做空一个作多吗?可行杠杆开个十倍很快就财富自由或睡公园了

作者: XDDDpupu5566 (XDpu56家族) 2021-10-20 19:20:00

过去这个月NDX好像比SPX跌得凶CAGR 1.20%，放定存好了XD

作者: willism (hpc5) 2021-10-20 19:51:00

左手放空，右手做多，自己打自己脸拿两个相关性超高的标的对作，要怎么赚

作者: XDDDpupu5566 (XDpu56家族) 2021-10-20 21:34:00

其实就配对交易概念，但长期测起来真的不优

作者: leocat (随风飘逝的小花) 2021-10-20 21:46:00

做多美国，做空香港，不是更好？

作者: willism (hpc5) 2021-10-21 00:51:00

配对交易是在区间价差加大时才出手吧，抱长线利润不高阿

作者: Latte7 (nonono) 2021-10-21 01:00:00

这方式没什么理论基础吧

作者: guanting886 (Guanting) 2021-10-21 11:16:00

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