※ 引述《daze (一期一会)》之铭言：
: IB可以交易新加坡交易所的新台币/美元期货了
: (之前有段时间只能看不能交易)
: IB代号 TWD，一口价值300万台币
: 9月合约的日交易量只有个位数
: BID/ASK spread 约 0.03%
: 也有mini合约
: IB代号 TD，一口价值100万台币
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: 毕竟是正牌的新台币美元期货
: 真的有货币避险需求的话或许可参考看看
于是我尝试卖了 TWD Oct合约
把一部分的美元负债曝险转成台币负债曝险
这一个月来说，运作起来好像还好
当美元下跌时，美股往往上涨。且TWD合约赔钱
当美元上涨时，美股往往下跌。且TWD合约赚钱
看来似乎是稍微有减少波动的效果，不过大概只有减少10~15%左右吧
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在转仓时稍微有点问题
不知为何，我在IB不能送出TWD的calendar spread order
姑且先用市价单buy to close + sell to open转仓
已联络客服，希望能解决
用Calendar spread转仓的成本大约是 1.2bp，一年约15bp
用市价单分别处理两个leg，成本就要约 4bp，一年约48bp
目前的 Carry 大约是 8~12 bp
但Carry 应该隐含了市场对未来台币升值的预期
不能直接下结论说 8-4=4，每个月还赚 4 bp
当然台湾央行阻升不阻贬也不是新闻了
TWD合约当卖方或许还是比当买方稍微有利一点的
但有利的程度不知道能不能超过48bp的转仓成本

calendar spread 是时间到自动转 不用设价差吗

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https://i.imgur.com/9qaJ9LE.png 看未平仓量大概都是和造市商买卖。转仓单不能用蛮伤的...