※ 引述《futureq (无名再见)》之铭言：
: FED一直放风声要收资金，怕波动愈来愈大
: 原本是想透过三倍的反向ETF来避险
: (国内单笔大额复委托，国外购入多笔反向ETF来回锁单省手续费)
: 进出场的时机就不讨论。
: 不过后来看到这篇，原来可以同时买入三倍正反ETF，做多波动
: 找资料计算一下 还真的可以获利
: 项目(单位: %) 一日 一周 一个月 三个月 六个月 一年
: TQQQ 0.9 4.38 12.18 53.12 79.57 105.04
: SQQQ -1.09 -4.49 -11.72 -36.97 -51.86 -68.12
: 上面合计 -0.19 -0.11 0.46 16.15 27.71 36.92
: QQQ 0.31 1.47 4.02 15.76 23.72 33.52
: 资料来源 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm
: 比较让我惊讶的是，这一年做波动还比QQQ赚钱
: 不过这样计算是否有可能有未欠周虑之处
: 有没有大大可以指点一下。
你或许有所误会:
1.同时买入等量TQQQ跟SQQQ不是个做多波动的策略。波动增加反而会降低报酬。
大致上，这是个放空方差的策略。
2.要维持market neutral，要做再平衡
不做再平衡把一年期回报率直接相加，由于这一年来TQQQ碾压SQQQ
这个策略的market beta很快就偏向positive
看到的回报主要是TQQQ提供的market beta，而非波动率的影响
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TQQQ 50%, SQQQ 50% 每月再平衡
2021 YTD是 -6.74%
https://tinyurl.com/2ysm8hyb
TQQQ 50%, SQQQ 50% 不做再平衡
2021 YTD是 6.34%
https://tinyurl.com/yp6wyujy