FED一直放风声要收资金，怕波动愈来愈大
原本是想透过三倍的反向ETF来避险
(国内单笔大额复委托，国外购入多笔反向ETF来回锁单省手续费)
进出场的时机就不讨论。
不过后来看到这篇，原来可以同时买入三倍正反ETF，做多波动
找资料计算一下 还真的可以获利
项目(单位: %) 一日 一周 一个月 三个月 六个月 一年
TQQQ 0.9 4.38 12.18 53.12 79.57 105.04
SQQQ -1.09 -4.49 -11.72 -36.97 -51.86 -68.12
上面合计 -0.19 -0.11 0.46 16.15 27.71 36.92
QQQ 0.31 1.47 4.02 15.76 23.72 33.52
资料来源 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0008.xdjhtm
比较让我惊讶的是，这一年做波动还比QQQ赚钱
不过这样计算是否有可能有未欠周虑之处
有没有大大可以指点一下。
补上 S&P500 ,Dia, Rusell 的资料
UPRO -0.12 1.91 7.97 26.43 66.09 117.66
SPXU 0 -2 -8.06 -23.14 -43.99 -63.02
-0.12 -0.09 -0.09 3.29 22.1 54.64
VOO -0.04 0.65 2.71 8.56 19.62 33.28
udow -0.59 -0.45 2.73 6.98 44.58 90.87
sdow 0.51 0.27 -3.5 -9.68 -35.67 -57.35
-0.08 -0.18 -0.77 -2.7 8.91 33.52
DIA -0.21 -0.12 1.05 2.74 14.08 27.19
urty -1.31 2.12 8.97 -0.29 5.24 184.5
SRTY 1.27 -2.13 -10.82 -8.1 -24.46 -78.86
-0.04 -0.01 -1.85 -8.39 -19.22 105.64
IWM -0.46 0.68 3.21 0.83 4.29 49.77
补上其它指数就觉得是QQQ例外，其它指数的短期表现蛮差的
※ 引述《yvonne10126 (透)》之铭言：
: 如提，资产配置的概念是两个越不相关的搭配越好
: 因此，许多人把债券拿来跟股票配置可以达到保护资产的作用
: 不过在下想请教的是
: 为何不拿反向etf的标地来搭配呢？
: 例如：标普500指数，正一、反一各配50%
: 报酬率会不如股债组合吗？
: 请问有人这样做吗？优缺点呢？
: 麻烦指点一下，谢谢