https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想请问蝴蝶价差设定履约价K1+K3=2K2
如何推得买权价C1+C3>2C2
有想过用Black-Scholes 对k微2次要小于0
想请问还有其他方法或直观吗
作者:
john668 (john668)
2019-08-20 23:33:00搬过去 C1-C2>C2-C3 够直觉了吧
作者:
hu2304 (哈囉)
2019-08-21 01:09:00题外话 请问这本书是什么
我想问的是如何知道买权价值随履约价上涨而下跌的幅度是递减的
作者:
aikotoba (aikotoba)
2019-08-21 02:16:00不然你去对履约价做二次微分啊
作者: enemyli (小兵) 2019-08-21 02:57:00
补研究所的书吧 乱眼熟的
作者: william07392 (william55) 2019-08-21 08:09:00
运筹帷幄学财管
作者:
Trybeer ((踹比尔))
2019-08-21 08:46:00有价差长早就被法人夹去配了要获利就做法人不碰产品
作者:
kria5304 (XenoMegaREENovaSaga)
2019-08-21 10:58:00用反证 若c1＋c2c2整个损益图都在0以上 不合理＊ifc1＋c3c2厄 小于key不出来@@
作者:
john668 (john668)
2019-08-21 15:35:00我是一楼 价内delta>0.5 价外<0.5Call履约价不同价格 可想成90c 100c 110c价格关系可想成标的涨10元后110c价格会变成原本100c的价格这可能是比较偏实务的直觉 不好用就忽略吧Orz
作者:
mikezip (裂痕)
2019-08-21 20:57:00开户自己下一次单就懂了
作者:
cnshi (可是啊)
2019-08-21 23:12:00有翔蛇就推
作者:
pork6631 (政大乖孩子)
2019-08-22 09:35:00张翔财管
作者:
tsao0919 (tsao0919)
2019-08-23 00:48:00翔蛇红到金融版了？