[请益] 蝴蝶价差 kaimao135559 PTT批踢踢实业坊

楼主: kaimao135559 ( 冂) 2019-08-20 22:40:51

https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想请问蝴蝶价差设定履约价K1+K3=2K2
如何推得买权价C1+C3>2C2
有想过用Black-Scholes 对k微2次要小于0
想请问还有其他方法或直观吗

作者: john668 (john668) 2019-08-20 23:33:00

搬过去 C1-C2>C2-C3 够直觉了吧

作者: hu2304 (哈囉) 2019-08-21 01:09:00

题外话请问这本书是什么

楼主: kaimao135559 ( 冂) 2019-08-21 01:33:00

我想问的是如何知道买权价值随履约价上涨而下跌的幅度是递减的

作者: aikotoba (aikotoba) 2019-08-21 02:16:00

不然你去对履约价做二次微分啊

作者: enemyli (小兵) 2019-08-21 02:57:00

补研究所的书吧乱眼熟的

作者: ducklingwu (爱吃蛋卷的鱼) 2019-08-21 07:57:00

翔sir吗

作者: william07392 (william55) 2019-08-21 08:09:00

运筹帷幄学财管

作者: Trybeer ((踹比尔)) 2019-08-21 08:46:00

有价差长早就被法人夹去配了要获利就做法人不碰产品

作者: seeboobs (看奶) 2019-08-21 10:32:00

有人不懂装懂@@

作者: kria5304 (XenoMegaREENovaSaga) 2019-08-21 10:58:00

用反证若c1＋c2c2整个损益图都在0以上不合理＊ifc1＋c3c2厄小于key不出来@@

作者: john668 (john668) 2019-08-21 15:35:00

我是一楼价内delta>0.5 价外<0.5Call履约价不同价格可想成90c 100c 110c价格关系可想成标的涨10元后110c价格会变成原本100c的价格这可能是比较偏实务的直觉不好用就忽略吧Orz

作者: juicybottle (果汁罐) 2019-08-21 18:16:00

楼下翔蛇

作者: rty99638125 (废物大学生) 2019-08-21 20:02:00

烧脑的选择权....

作者: mikezip (裂痕) 2019-08-21 20:57:00

开户自己下一次单就懂了

作者: cnshi (可是啊) 2019-08-21 23:12:00

有翔蛇就推

作者: pork6631 (政大乖孩子) 2019-08-22 09:35:00

张翔财管

作者: tsao0919 (tsao0919) 2019-08-23 00:48:00

翔蛇红到金融版了？

作者: garlin0127 (赤脚追蟑螂) 2019-08-31 11:20:00

运筹帷幄学财管

作者: feelingdupom (空军) 2019-09-01 11:21:00

我做选择权多年，这个很直观啊

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