我大概计算了一下
如果是要BUY USD/ SELL CNH
今天汇率来看 CNH/USD=6.1535
DF报价
30D 60D 90D
+150 +292 +427
先假设汇率为6好了
假如是电子公司
我们要知道大概的成本在哪里 作DF才划算
所以我应该要知道年利率? 这边我不太知道年化报酬跟年利率哪个跟我的成本有关
所以大概计算一下是
若承作30D的DF
10000*150000/6150000*365/90=989.1598916 大概为9.89%
以上是朋友交的
但是这算式我看不太懂@@
抱歉打扰大家 若有解答非常感谢 感恩感恩
※ 引述《jaffe (要想开~)》之铭言：
: 我不是交易人员，但我多少可以回答你的问题
: 若有回答不对的，请版上大大再补充
: DF交易是远期汇率交易
: 30d报价+150:
: 这"+150"就是所谓的换汇点数(1bp=0.01%=0.0001)=150/10000=0.0150
: 表示30天后的汇率=即期汇率+0.015
: 若今天市场上的spot rate=30元
: 则远期汇率(30天后的汇率)=30+0.015=30.015
: 至于这跟年化利率有什么关系?
: 我就不太懂你的意思了，是年化报酬率还是什么?
: 至于怎样避险?
: 一出口商预期30天后会收到一笔货款(USD)，为避免USD贬值(跌至29元)
: 所以会预先卖一笔DF交易
: 若30天后的汇率真得跌到29.5元
: 就是赚到(30.015-29.5)
: 但若USD升值呢?你就是赔那差价了
: ※ 引述《caster0930 (caster0930)》之铭言：
: : 想请教版上交易室相关人员一些问题
: : 如果今天要作df
: : 30d 60d 90d的报价分别为+150 +290 +427
: : 若推算回去年化利率该为多少呢 这问题我一直想不出来
: : 拜托各位了
: : 因为不是相关科系 所以真得不太知道怎样算
: : 要帮我老爸公司避险用的 且上面+150 基准是什么呢 是30D存款汇率即期报价吗