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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-08 13:36:58※ 引述《Rasin (雷森)》之铭言：
: 相信巴菲特是不少人心中价值投资的代表,
: 那么你心目中技术分析的代表会是哪位?
: 一起来看看数学人对股市的分析看法
: 谁是james simon?
: https://youtu.be/_RpPg4ew4E4
: TED TALK
: https://reurl.cc/vDnGqN
: 比特币属于1.价值投资 2.技术炒作 自己选选看囉~
: HODL? 阿~守币人邀请你一起品茶~
文艺复兴是量化交易 而不是技术分析
技术分析是画图画线画指标这些东西
Simons和巴菲特的角色也完全不同
巴菲特是真的靠自己看财报和亲自投资致富的
Simons虽然是一个知名数学家 但大奖章基金的成功靠的却不是他的数学专业或是投资能力 而是文艺复兴公司独特的招聘方式 让公司都是顶尖的科学家 但其实他们的核心获利方法还是源起于Morgan Stanley的stat arb.
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subpop (尚未通过身分认证)
2020-03-08 21:54:00MC画了一百万条线也没用 最终拿来参考的还不是平均数而最好笑得是平均数还是初始自设的 那跑MC要干嘛?y说MC的画线重点是中间那条平均线才真的是不懂MC是拿来干嘛MC是拿来做path dependent的exotic pricing用的其他根本不需要用到MC
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Rasin (雷森)
2020-03-08 22:29:00如果用一条线来表示未来走势 你会画哪一条
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subpop (尚未通过身分认证)
2020-03-09 06:42:00如果还纠结在"预测""未来走势" 那你真的不懂MC的意义你崇拜Jim Simons也只是换个"科学神"拜而已 半瓶水很危险
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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-09 10:59:00量化交易的核心就是 "预测" 说预测不重要的都是在骗人
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Rasin (雷森)
2020-03-09 11:09:00一向反断偶像崇拜天才论什么鬼的给你一个问题吧骰子1~6点个别对应特定赔率a1~a6赔率如果说猜特定点数的机率容易出错 那多估几点就可以了估个345吧再根据平均值去下注 多次结果如果是234 456之类的就会赚了不应该说平均值 应该说特定机率分布就是可以找到相对有利的仓位比猜一大坨比猜一条简单多了 至于预测未来走势 一半一半吧不然你倒是讲讲MC的意义到底是什?
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subpop (尚未通过身分认证)
2020-03-09 12:10:00量化交易的核心是"风险管理"跟速度 跨市场/跨资产/套利公平骰子1/6 没什么好MC的MC是拿来做path dependant的exotic pricing而且还是based on basic stationary drift and sigma都还没讨论到stochastic drift and sigma
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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-09 17:37:00不好意思 Q quant已经退流行了解微分方程也不能当饭吃 一个业界都知道秘密就是rentech用的模型叫做linear regression
q quant感觉还是稳定生意呀 没黑天鹅的话QQ
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Rasin (雷森)
2020-03-09 19:40:00所以MC到底意义是什大大到底想说什么 还是想说的是我不懂MC这样?我是不会反对你用算式做说明的算了受教了
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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-09 20:19:00MC是摩纳哥的一座赌城
蒙地卡罗方法资工算法也有在用连alphaGo里面都有用到
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subpop (尚未通过身分认证)
2020-03-09 21:02:00q quant确实落赛了 RenTech如果只用线性回归就吃屎了RenTech的stat arb靠的还是风险管理/跨市场/跨资产的"arb"绝不是什么"预测"Citadel/DE Shaw/KCG是靠"速度"赚钱 也都不是靠"预测"
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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-09 21:47:00速度最快的只能有一个 如果你只有速度没有预测能力 只能赚到很少的钱 即使是纯自营的高频公司 拼的也不只是速度 另外这些fund最大的优势是他们有很低的借贷成本和很高的杠杆简单说 如果你没有预测能力, 下单的mean return是零 那么不管你多会管理风险 你的净报酬绝对是负的. 所谓的风险管理 指的是在拿到你想要的edge/premium后 去除你不想要的risk.
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subpop (尚未通过身分认证)
2020-03-10 07:08:00简单的mean reversion/linear reg叫"预测"喔?不如说是下单模型参数的calibration你觉得上面那几个人提的"预测"是这种模型上的cali吗?绝大多数人说的"预测"绝对是to the moon这种啦喔 还有设一个自爽初始mu跟sigma不知为何而跑的MC模拟线
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zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)
2020-03-10 10:05:00简单的linear regression就是拿independant variables来 "预测" dependant variable没错我要说的就是 "预测" 是最重要的 说预测不重要风控什么的才重要 那都是在骗人这个业界使用linear model的比例绝对超过你的想像