程式交易要回测几年算是足够？
通常认定十年应该够多了
现在是2021年，如果你回测十年
你会漏掉2008年
但是2008年是金融海啸年
这年的历史资料会打破你很多对期货的认知
台指期应该每分钟都有成交资料吧？
2008不是喔
你看过台指期一天只有一个数字
开高低收都是同一个数字吗？
2008有
所以程式交易者如果回测资料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面对极端情况时
是什么表现
真心给推.我觉得还要加入004~2007,这几年波动爆炸小,顺势策略若没有经过2004~2007 的回测,我通常都不太信
作者:
aikotoba (aikotoba)
2021-08-04 15:35:00回测几年是假议题 向右回测比较重要
我猜,台股已经回不去那个低波动的年代了吧。连万点以下要回去都不容易了。
从某个角度来说,顺势交易就是三年不开张,开张吃三年,科科。
作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-04 20:08:00
要比低波动现在的波动跟2000年那段时间根本不能比，市场变化太多了。会有点为了验证而验证的意图。
作者:
Czero (悠闲)
2021-08-05 00:40:00觉得没必要，反正未来不可测；不如想想策略失效系统该如何处理
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2021-08-07 19:36:002000~04年是少有的连跌段 也该加入破了就关 直到重新创高或离开连损区间
作者: bab7171 2021-08-21 07:29:00
回测就像考古题，出现至少不能大赔