黄豆2019/11契约
前一波高点尚未突破（6月18日）
而2020/1～/11契约均突破了
我以为这种现象应该是发生在现货低档
线图应该是强力的走空，而非现在这样好像要突破近期高点？
或是我理解错误？
同样是11月契约，2019和2020的在5～7月细微走势也不一样
2019/11是三个头构成比较斜的头肩顶
2020/11则是一波比一波高
https://www.tradingview.com/x/X3HfeD8s/
注意那三个箭头
另外玉米12月契约，2019、2020更是如此
有一本海龟提到，某石油类某月契约涨了，因为快到期了，所以去买下个月的
结果那个快到期的涨很多，下个月的却没什么动静
感觉怪怪，现货商不会把远月库存转给近月吗？
远月空单回补，改卖给近月，进而调整跨月价差
如果是天然气，应该较好理解，因为仓储费超级贵，近月跟远月落差更大
造成现货涨价，天然气ETF净值却下降
不过石油类、谷物类不太有这种问题吧？
史瓦格的书提到棉花的案例，我想现在不会有那种极端情况吧。
而瘦猪、活牛、肉牛这类，每个契约常常长得不一样
瘦猪很奇怪，有时候近月涨停跌停，远月没有
有时候是次近月涨停跌停，近月反而没有
就发生在最近几个月而已，实在搞不懂（还好没做这三种）
那么应该做近月连续契约，还是单独契约呢？
Stanley Kroll 好像是都下四个月以上的，甚至一年（我刚在OP板发文）
但这样做多不就很亏吗？仓储费满可观的，而长空则是有利
而且通常近月波动幅度最大吧？现在远月流动性也不太好
这个问题除了让我搞不懂，更是造成交易矛盾
很有可能同一个策略，现在会放空黄豆2019/11，做多2020/1
台湾海期组价差单也没保证金减免，也没价差K线可以看
我觉得这个问题会让做波段的搞糊涂，假如这个状态继续保持
波段放空2019/11，直到最后交易日都还没出场讯号，本来空单要转仓到2020/1
但是2020/1的线图就不符合策略做空，反而是做多
可是这个空单本来就要应该要转仓
用近月连续也因为正价差更是突破2019/11的高点
（这样写能看懂吗？）
大家来讨论讨论吧，一般这类问题大多是转仓要调整价差
解法只是把换月的gap调整，呈现真实权益，比如长期做多农产品会赔多少？
有时候还能把K线调整成负数的
但这是权益的K线，应该无法展现连续月（现货价）的盘整
策略应该要以后者而主吧？