很多书都有提到这种简单的策略
价格突破前Ｎ日高则做多
tradingview有这个简单的指标，于是我就看看
我没看很多种商品，但是某几种商品巴得很厉害，很令我在意
我把日期参数从5日拉长到10日、20、40、60，结果反而赔更多
假如只看那个讯号进出场
如果加一些筛选策略来补救
比如Ｎ+10日最低点为停损价，某移动平均之下不做多等
或许赔得比较少，但会错过重要获利机会
又如果加上更多筛选，又怎么决定要不要用这策略？
看回测决定？这样不就overfitting？
我觉得这策略本质就不合理，基于这个本质做出的策略根本就不行
比如说，用传统箱形来看，15日前的高点是显著的关键压力
今天涨了，触发了这个策略，但没有过15日前的关键点
这个策略参数不论是5日、7日、10日，都是买在箱形的高档
过了十几天，期间价格没跌多少，但这个策略很可能会自己卖出
变成在箱形内追高杀低，实际上根本没有突破箱形
另外想问大家
日线收盘价符合条件，隔天开盘价进场
所谓的收盘价，是结算价格或是当日最后一笔价格？
CME的K线是用结算价，台湾大多是最后一笔
这两者有时候差满多的，如果刚好在关键点上下，那到底是有没有触发……
而开盘买进，是夜盘还是日盘呢？
农产品有的有明显区隔，道琼之类连续盘，会等到现货开吗？
而黄金、石油这类连续盘，已经分不出日夜盘区隔了
这些海期就夜盘开盘进场，可能没什么关系（但偶尔觉得有些开盘价很白痴）
但如果是台指，14点58分用涨跌停进场，你敢吗？