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[问题] 交易次数过少导致SQN过低

楼主: big1p (biglp)   2016-07-14 22:29:58
大家好，我是程式交易超级新手
请问一下
如果一个策略
获利因子、胜率、赚赔比、循环比等等都在水准之上
唯独交易次数过少，导致SQN过低(大概一年只交易10~11次)
大家会敢用这个策略吗
谢谢
作者: UNCHARTED3   2016-07-14 22:51:00
会问这问题，表示你对这方法没有信心，合理推测，交易次数过少是滤网太多，真是如此，建议打掉重练我可以分享到就是 if 条件越少，越容易赚钱，that'sall
作者: heuristics (阿弟牯)   2016-07-15 08:11:00
一年十几次的交易次数，获利因子、胜率、赚赔比、循环比这些都没参考价值，尽管回测三十年
作者: ES200h   2016-08-13 19:00:00
版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒
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