※ [本文转录自 ForeignEX 看板 #1NS0iEf- ]
作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX
标题: [举手] EA回测的小看法 请益高手
时间: Mon Jun 27 01:04:10 2016
超废的 好久没上来看及发废文骗钱
刚骑三轮车回来 回家打开电脑
来请教一下很纠结的事情
来请教 版上神手 或者 有卖EA的高手出来教学一下
刚爬文 刚好好像有类似问题.....
这是一个关于EA 及 回测的问题
市面上不乏号称 神级、无敌、暴利、全自动、半手动、剩杯、肾亏…等等的
有些可能连真仓都没跑或跑没多久 就出来卖
………巴拉巴拉 跳过
我好奇 回测 跟模拟仓 跟真仓 误差可能有10倍以上
到底发生什么状况????
<先假定为回测 或模拟仓理想状态>
我们常常把写好的EA
导进99.9% 历史资料进行回测
先验证程式交易有效性，然后在实仓测试
我肯定 回测是具有一定参考价值所在
更有人进行全段或分段 或者两者都有的测试
我问题是
如果
以因导果的前提
回测10~15年 完美的EA
在未来
遇到过去10~15年曾发生的情况是完全可以解决的
(我想大多数人或者新手都是这样认为的)
但实际情况似乎不是如此
就算 分成好几段的测试似乎也无法增加可靠性
(我唯一想到的 可能用一种概念可以增强可靠性 )
譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日)
测试1 1~2000
测试2 2~2000
测试3 3~2000
..
..
测试到1999~2000
这样测试 等于通过近1999种测试 才可能让EA 真正可靠 实用
<不过这方法很土、很笨，有啥更厉害的麻烦高手指教 >