楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 15:18:38看了版上一些先进们的讨论文章
觉得有一些问题想分享讨论一下
请不吝赐教~
1. MDD & DD%
关于MDD的争议，一般使用程式交易的人会依照过去的MDD数据
来订定实单操作时，1口需要的保证金额度
例如: MDD 500点的话，1口大台就"至少"必须要有18万的保证金
其实MDD也可以说是破产因子，
而前面也有大大提到，MDD是会不断创新高的
这一点我倒是持保留态度。因为不太能理解这个说法的立论为何?
再请板友赐教!!
不过我个人同意MDD有创新高的可能性，
因此一个历史MDD500点的策略，我会使用至少24万以上(在加上300点的保险)
2. 回测资料=运气?
一个回测资料有时候单看结果常常会产生谬误
也就是说一年赚1000点，但可能800点集中在某一两次交易
而这一两次交易刚好是系统性风险发生 例如319 311 911等等
而又刚好策略是在站对的那一方 而产生的资料的谬误
也就是这一两笔交易其实决定了整个策略的成败
若是做在反向的话 甚至可能由大赚变成大亏
所以对于一个策略是否可行
仔细了解其中的每一笔交易组成是很重要的
3. 交易频率与滑价
一般而言，当冲策略会有很高频的交易产生，相应而生的交易成本成为重要的因素
滑价造成的影响也相对大，
解决的方式似乎只能透过手续费的降低还有限度的减低风险
个人是选择不使用高频的交易策略
目前使用的策略年均交易次数约50次
实单验证下滑价影响相当小
以上是三个常见的争议点
接下来简略的提供目前在实证的历史数据
期间:2004~2013
MDD: 350点
单笔最大亏损: 271点
年均交易次数50
历史数据年损益: 单口 最高约1500点/年; 最低 250点/年
PF约1.8
个人是觉得在MDD的议题上，我采用单口20~25万的方式预防MDD创新高
滑价跟交易成本的问题在这个策略中影响小
想讨论看看还有哪些应该注意的关键
事还没有注意到的
感谢
理性勿战!!
作者:
Rudy (荒野游侠)
2014-04-28 16:09:00单笔最大亏损271，MDD竟然只有350，颇神奇...
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 16:37:00是的..可能是运气好..单笔大亏损后都会接着补回来
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:03:00你作个实验 回测一年 两年 三年 四年 五年的mdd变化
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:05:00回测越久mdd日后突破的时间会花较久的时间突破
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:06:00随着时间的推移 mdd是必然会突破的 只看你有没有遇到罢了
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:07:00回测资料不是运气 而是在已知答案下解题 样本外的样本表现未知
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:17:0004年~13年MDD 173,141,111,186,242,350,217,94,140,160
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:19:00一般来说 模型的检测假如目前是2014年~就会2012年截止的资料
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:20:00来建构，然后将2013年当作验证，以消弭所为已知答案造成的
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:21:00谬误。目前的做法略有不同~是自3月中修正模型后固定策略
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:21:00你可能误解我1 2 3 4 5年的意思 我意思是一年区间 两年区间
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:22:00三年区间 四年 五年区间 你会发现mdd 是持续增加的
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:23:00我列出的是每一年的MDD，前两年取其大，前三年取其大就是你所说的意思~没错吧
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:24:00目前看来第六年350最大，后面四年并未超越这个数字，目前
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:24:00不是看每年的 而是看区间的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:25:00没所谓 总之mdd是一个会被突破的数据 端看你交易时间多长
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:25:002014前四个月的数字是-54
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:27:00我的看法是一个固定的策略MDD会在一个区间当中震荡
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:28:00你这样的作法会产生谬误 mdd如果是2011跨到2012你等于还在发生的mdd 在年度中止就咖掉 可是实际上还在发生中
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:29:00喔 跨年度的我也计算进去了~刚好这十年都没有这个问题
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:29:00那也没差 总之mdd过去多少 未来是必然会突破的 这是确定的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:30:00只是你有没有遇到 看你运气了
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:31:00这个问题我上面也提过了~所以我不是用8万加350*200=15万作一口，而是用8万加600~800=20万~24万作一口 就是预防未来
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:32:00MDD突破350，将操作风险降到MDD600~800 之间
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:32:00另外就是 你在第六年发生的mdd是35... 后面不可能会降低的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:33:00如果起始时间都一样的话 必然现在mdd还是350
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:33:00我上面列的是每一年独立的MDD 我当然知道10年的MDD是350= =
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:36:00恩 总之你现在mdd卡关在350就对了 回测越久你mdd卡关时间越久
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:37:00是的!
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:40:00前人提到会创高的意思 就是这意思 大联盟全垒打王当年卡几十年所以不用持保留态度 因为是必然会破 XDDD
楼主:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 19:02:00SOGA了解这个意思了~之前有点误解这个意思~感恩
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:32:00
MDD这东西是一连串交易序列(随不随机大家心证)出来的
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:33:00
一条输赢路径,在模型还是有效的情况下很有可能出现另外
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:34:00
一串胜负结果让DD突破已知的MDD
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:36:00
极端的例子是当你连续扔了一万次铜板得出连续十三次人
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:37:00
头是这个游戏当中最高连续人头次数时(MDD),理性告诉我
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:38:00
们明天就出现连续十四次人头的机率依然在 (MDD增加?)
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-04-29 06:56:00这些问题都可以用PZ来解决拉
作者:
zaqimon (dream)
2014-04-29 08:03:00只要时间够长 MDD应该是趋近无穷大 不过反正人生只有100年
作者:
zaqimon (dream)
2014-04-29 08:04:00就跟只要时间够长 你一定可以掷出连续1000次的同一面硬币
作者:
ciccio (三叶虫要)
2014-04-29 08:36:00就你是用以前的东西猜未来会怎样 但未来未必会重复
作者:
Dynsu (lP)
2014-04-29 20:19:00要赚大钱就是要赌
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-04-29 20:37:00E老会说你随机致富喔
能大赚随机致富重要吗 唉 我就是没那个运 XDDD
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-05-02 15:08:00
可怕就是在于随机也可能致贫啊在大赚已经发生的情况下方法当然不重要 =3=
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-05-02 15:09:00
问题事会讨论这事情的人多半都还没大赚