这篇让小弟我收获很多,同时我让我发现自己的策略有点太复杂了
但我也想来提供一下我自己的想法,
很多人在寻求说要怎么写出一支赚钱的程式,
但是在这样想的时候我想先询问一个问题,为什么你要选择用程式交易呢？
如果你对自己的策略是有信心的,但是唯独每次都输在人性的软弱,
那我觉得程式真的是你很好的朋友,
但是很多人很有趣...自己写出的程式但是最怀疑它可不可以赚钱的都是自己,
然后写完就PO上网说这样程式可不可以用...
其实这些答案都在自己身上不是吗？
从以前大家对最佳化,PZ,MDD等策略就有诸多看法,
但是其实自己的程式应该自己最了解吧？
不管是什么策略或者是最佳化程度等,
我觉得最重要的是你去回去检视历史下单点的时候,
“那些下单点是否有照着自己所想像的在下单”我觉得这点才是最重要的!!!
若有,然后这策略也有赚钱,那这样有什么好怀疑的呢？
若没有,很多地方是不该下单却下了不该多却多了,就算事后那口多单有赚钱
但在这种情况下,你又怎么能安心使用这支程式？
我觉得这就是大部分人的怀疑所在
所以该做的,是写程式之前先把策略拟出来写在纸上,
然后才开始程式化,程式化之后慢慢回去检视每个进场点
看看那些点该进场没进场,那些点不该进场却进场了
这些点位都对了之后,那这个程式不就等于是你自己吗？
(当然,程式是傻的,是没人性的,所以不会知道昨天雷曼倒闭等等事件,
所以有特殊事件还是请自己手动来吧)
最后,小弟附上现在我上线一年多的一支程式,标的是台指并附上绩效
策略大概是
(1)通道策略
(2)多重时间架构
(3)有顺势逆势(逻辑大概是从长时间找顺势进场点,短时间找逆势进场点)
(4)多空对翻永远在场内
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※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之铭言：
: 小弟分享自己对于回测的想法
: 1. 回测时间要够长 , 在有意义的长周期 ( ex. 年 ) 内损益浮动不能过大
: 若回测五年 +10 +20 -150 +60 + 300
: 那么五年的累计 240 万获利没有什么意义
: 一个好的策略应该可以冲掉某种程度市场或然性
: 2. 多空单的获利应该差不多
: 这样意味你的策略有应付主副波段的能力 , 而非特别适用在长线上涨或下跌商品
: 策略能够应付各种波段是我特别注重的部分
: 盘整也是一种波段形态，很小而已
: 3. 如果你对策略有疑问 , 不妨试试不要调整你的参数去测多商品
: 策略是否能应付各种现象答案立即揭晓
: 若我设计一个台指的交易策略
: 它对于台指的回测绩效漂亮丢在小麦却惨不忍睹
: 那么我就不会用它
: 除非策略中已有商品筛选机制 , 他可以自动选择不交易小麦
: 因为随便写几个策略总会碰到一个回测好看的
: 套其他商品很快就知道是不是巧合
: 而且我们常常对于某个熟悉商品进行策略开发
: 在写的时候脑中难免不断浮现对于价格跟波形的记忆
: 便下意识用了历史走势拟定策略
: 4. 大家很注重单策略的 MDD , 我个人比较不太在意这部分
: MDD 问题小弟更倾向用 position sizing & 多商品解决
: ※ 引述《kkkkwang (铁支)》之铭言：
: : 不好意思
: : 小弟在交易这方面还是新手
: : 还在研究好的进场点跟出场点
: : 以下有些问题想要请教版上各位
: : 1.一个策略去跑回测
: : 这么多的回测数据应该哪些才是重点呢?
: : 2.一个进场策略，如果使用2个出场策略及5个出场策略跑出来绩效差不多
: : 那实际下场时，应该使用多一点出场策略还是少一点会让绩效比较稳定呢?
: : 3.除了Multicharts以外，还有什么软件可以供跑回测吗?
: : 小弟只是用回测验证想法，不需要用到程式交易那方面
: : 4.常常下去跑回测的时候
: : 即使不去刻意调整参数
: : 也可以看到2x%的平均年报酬率 ( 净利/(保证金+MDD+一些缓冲) )
: : 有这么好康的事情吗0.0?
: : 以上问题，先感谢各位大大回答了