Re: [闲聊] 关于33%胜率

楼主: stasis (流雨风雪)   2013-12-27 01:03:46
※ 引述《guest2008 (guest)》之铭言:
: 以下才是真的正确言论: 实际上任何系统的胜率都是 50% 上下..
: 根本就不存在33%的系统,道理很简单,我胜率 33% 这不代表我
: 下反向单不就是胜率 67%? 这么好的系统我根本就是找到聚宝盆了。
: 那为何大家测出来的结果都是 4X 的胜率? 那是因为你被手续费等成本吃掉了,
: 所以长期下来,你的胜率一定是 4X%,那为何你跑回测又有机会跑出
: 6X% 的胜率? 那是你对你自己作弊,但你真的不知道这个事实,
1.进场方法 2.出场方法
决定了系统胜率和期望值:
任何系统的胜率都是50%上下的前提大概如下:
假设市场走势与进场方式随机, 且停损利方式相同, 就可以成立.
BTW, 交易成本主要影响的是期望值而非胜率.
(当然有些接近损益两平的交易可能会因为交易成本赚或平变赔,
但如果系统捕捉的是长线机会, 这类影响几乎可以忽略不计)
: 连你自己也不知道你在作弊,你只是加上A指标/B指标..一大堆条件,
: 让错误滤掉,不是真的让系统知道前面有一个危机,你让他不要走这一条路,
: 跟看懂危机是两回事,看懂危机是下次做手有新的手法,他不会受
: 重伤;而不让他走这一条路,意思就是我手法变一下,你还是一样会掉入陷阱,
简单的问题, 根据历史走势最佳化的系统, 可以预测两颗子弹? 福岛地震?
避免 "个人的资金危机" 要靠资金控管, 还是让系统适应历史走势?
黑天鹅如果能被预测, 就算不上黑天鹅.
: → ETHZ:大家根本不care胜率,我们care的期望值(等同profit factor) 12/26 09:09
: 胜率从头到尾是跟期望值正相关,初级系统还是去搞胜率就好,别跳级了。
: 国外一堆做法都是不管胜率了,但都有一击帐户就必亡的罩门,
: 这些期望值高不高?高阿!! 但这些系统都是一开始就是抛弃胜率的东西,
: 所以你再研究胜率提升胜率也没用。你要研究的是怎样让罩门消失,
你要不要把你对胜率 (交易赚钱出场的比率),
风险报酬比 (赚钱时赚多少, 赔钱时赔多少),
还有期望值 (长期是赚钱还赔钱系统) 的定义说清楚?
你的文章里胜率跟期望值的定义似乎跟一般不太一样?
这里提供简单的提高胜率方法: 缩小停利, 增加停损.
增加风报比的方式则相反.
胜率和期望值真的必然是正相关?
举个极端例子, 如果台指 3点停利, 突破100日新高or新低停损,
不管进场方式是啥, 系统的胜率大概都会很高, 但这很难是个赚钱系统.
(即长期期望值为正)
在上面的例子里, 如果出场逻辑改成n%停利, x日新高or新低停损,
即使把系统发出的进场讯号全部反向做, 33%胜率也不会变成67%.
: 所以有很多变形的算法出来,我讲这些有研究的人都知道我在讲哪些
: 交易系统。(不要在望文生义了,我提到啥就联想原来我的系统就是这样搞的,
: 我的系统跟这类系统无关)
打哑谜不是延伸讨论的好方法, 至少像我这种资质愚驽的就不知道你想表达什么.
: → ETHZ:如果期望值是正的,胜率才需要提高(更上一层楼) 12/26 09:10
: 期望值是负的,照样可以研究去提升胜率。
提升历史胜率是很容易的事情 (eg. 前面提到的停损停利方法) ,
重点是去思考 "为什么同样的方法在未来会有用" ?
单纯的长线趋势突破系统有牵涉到预测吗? 几乎没有.
这类系统的重点不是预测趋势, 而是 "当趋势出现时能跟住" .
三年不开张, 开张吃三年.
靠回测 (or复杂的 "算法" ) 建立的系统非常容易被噪声所误导,
参数越多越容易出现in sample威力无穷, out of sample就炸掉的状况.
但你的文章似乎从头到尾没提到怎么解决 (or怎么 "研究" ) ,
我超想知道怎么 "看懂危机" , 请不要打哑谜, 帮忙开示下吧~
作者: sbluo (pretty tight)   2013-02-09 00:43:00
这篇是真正的好文!
作者: ssdog (ssdog)   2013-02-27 06:57:00
这篇正解!
作者: yuting0103 (凌波微步)   2013-02-27 09:19:00
借用最后一段话来提醒单一商品多策略的人...要小心这件事
作者: Allenguy ( )   2013-02-27 10:23:00
好文章倒致大家都不敢打屁或酸 结果推文量急缩
作者: clubsir (社长)   2013-02-27 10:29:00
yuting大的文怎么变空白文了 @@ 原本想爬文复习的说~
作者: h6u4 (h6u4)   2013-02-27 10:39:00
fihalon大der文也都删掉惹 小花姐~你不要走~不要走~杀很大~
作者: ETHZ (开空军一号喝养乐多)   2013-02-27 12:02:00
应该是原PO自删以及自宫成空白...和本板的管理无关XD
作者: yuting0103 (凌波微步)   2013-02-27 12:39:00
嗯...旧文准备修整一下, 好迎接大开课时代....
作者: wolfspring (小狼)   2013-02-27 13:06:00
一楼正姊!
作者: bluejade123 (蓝玉)   2013-02-27 14:42:00
我比较好奇你把panamera卖掉要买哪一台
作者: h6u4 (h6u4)   2013-02-27 14:48:00
小花姐要开课 我可以第一ger报名吗?
作者: BaFatal (巴灰透)   2013-02-27 16:42:00
yuting大要开课了 怒报一个名额~~~
作者: coyoteY (マジジョテッペン)   2013-02-27 17:36:00
凌波大开课必跟~
作者: bluejade123 (蓝玉)   2013-02-27 23:16:00
为啥他是小花姊
作者: h6u4 (h6u4)   2013-02-27 23:32:00
玉神你都没在发漏coco-in最威der小花姐 后来被r2大大揭穿就是yt大大
作者: are2 (R2)   2013-02-27 23:36:00
交易成本或多或少还是影响胜率
作者: bluejade123 (蓝玉)   2013-02-28 00:38:00
林语亭在coco开一个叫“小花”的帐号,然后被r2识破??
作者: krishuang (五柳先生)   2013-02-28 10:18:00
好八卦
作者: hchw ( )   2013-02-28 18:01:00
好文章受益良多。重点是"为什么同样的方法在未来会有用"
作者: lebiged (lebiged)   2013-02-28 18:47:00
因为还没有发现没用之前,你不能说他没用。
作者: HollisterCo (地狱倒楣鬼-小鲁蛇)   2013-02-28 19:40:00
作者: wolfspring (小狼)   2013-02-28 22:31:00
推推
作者: devirusin (达尔的邻居)   0000-00-00 00:00:00
开课正夯 看到某讲座提供基础资讯的 人头价两万五无知的代价真的很庞大 lol
作者: youngswallow   0000-00-00 00:00:00
凌波大开课也想跟

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