※ 引述《change11 (改变自己)》之铭言：
: 想要跟大家请教一下
: 1.如果一个策略已经三年没有达到平均值了，各位会放弃这个策略，还是改进这个策略?
我会选择放弃这个策略.因为三年没达平均值,表示你的策略之前的回测只是运气好,
或是参数优化的结果.表示你的策略并没真正抓到市场的多空本质.
: 2.有时候看一些前辈在讨论的时候，会说回测的结果只是最佳化的产物，但是如果不靠
: 回测那要如何知道这策略可行呢????
回测是让我们至少确认程式和策略没有bug,但是回测出好结果并不代表你真的抓到
市场的脉动(当然,回测出烂结果,就更别提了).一个好的系统,愈能够抓到市场运行
的原理,那应该所含的参数要愈少愈好,参数愈少,就愈不需要最佳化.那这是一个成
功的系统的机率就愈高.
打个比方,我很相信M头W底这两个型态,型态就是型态,没有参数,我们眼睛一看就知道
那是一个M头,我们不需要去数这个M头是由几根K线组成,不用去看M头的转折斜率etc..
但是如果让电脑自动辨认,就很难不在辨认的算法中设定一些参数,这就是我一直觉
得程式交易有其先天很大的限制.
一个好的系统必需要能够解释为什么系统要这么做,系统里的每一个运算式都要有合
理的解释.比方说均线是一种时间上平均成本的概念,这符合金融市场的原理,但是很多
人往往去东拼西凑一堆规则,规则中有夹杂一堆参数,然后回测出来结果不错就以为这
就是程式交易的好物,其实他根本说不出来为什么要那么设规则,还天真的以为自己找
到别人都找不到的交易秘技,大家一定要切记,这样乱拼出来的东西,有用才真的有鬼.
: 3.做好一个交易策略后，要如何让自己相信这个策略，不会让自己疑神疑鬼=.=
: 谢谢大家的收看 再次请大家手下留情 感恩哈~~~~
请参看我对问题二的答复,融会贯通一下该如何判断一个系统是不是真的可以信赖!