假设你是从2006年就执行这方法，但是整个规则没有变。
那么就历史资料来看，你可以说：
1. 我的资产在两年翻两倍
2. 在2021年翻了五倍
然而反映在年化报酬率上，实际上并不是很稳。
而这会是：
a. 方法并没有停损，导致权益波动大
b. 在不同的资产水准，同样的口数会代表不同的比例与风险
然而正常人而非机构，你很难精确地算出你有多少的比例来换算部位。
退十步你算出来了，你还要弄一个自动化的方法来执行与维护，这都要钱和时间。
所以资产越高，年化报酬率反而下降，其实是很容易发生的事情。
特别是你不见得知道你的方法是否如上面的图持续有效。我们再看另一张图：

这是依照坊间的成交量和期现价差来做的双因子模型。
这就是你实行一个方法到最后可能的另一种情境。
本来环境对你的方法有效，但如果逆价差不是常态了，成交量分析也开始失灵；
这方法就会没用，这时你坚持也是会迅速的亏光。
所以你敢按比例的增加吗？不见得嘛。这是人性。
但你可以干嘛？你可以：
1. 开课教这种可能失效的方法
2. 把方法做成跟单群组
3. 做成策略上架给人租用
4. 做成一个系统把2022年以前的绩效放出来，收每个月订阅费用
由于2,3,4你都不会知道，例如就算是3策略本身也可以加密或唯读。
所以就算碰到现在的状况，策略本身来是可以赚钱，只是赚的是你的钱。
方法可能这个月运气不好没赚钱，但靠学费还是可以靠你的钱转嫁损失。
到了2025还是这种吸血鬼生态为主流。
至于1对于要主观判断的方法也很有用，因为可以说看法因人而异，也就是不可证伪。
所以你知道了，你还会跟吗？
所以？
1. 验证方法会比单纯买/承租别人方法更重要
2. 你要找第一个alpha，可能不太容易，而且结果可能还是beta带来的市场报酬。
而稳定的alpha通常很复杂，这牵涉到你要把不同东西组起来，然后寻求一个
可以互相抵销，只赚小额%的策略。或者是要能忍受频繁损失和可能无效的策略。
结果可能差不多，了不起一年10%吧。你资产基数低，那还是短期不可能爆富。
比如说你用SC和期货可以做到这样：

或者变成这样：

这些理论上都有优势，但实际上你还会碰到像是资金效率，
你的实际丢单有没成功，以及极端条件像4/9你能不能赔。
第二张图如果你按照规划避险，由于开盘就跌停，
那你还是无法触发，这时就会造成系统外的风险。
你考量系统外的风险改用价差单，那么你的收益就会要定期买保险而降更低。
这时就算有效，对你来说可能还是小赔居多。
以选择权来说，有效的方法一直都在课本上，只是你愿不愿意去花时间等待与忍受。
特别是忍受低报酬率来换取胜率，还是高报酬率但忍受低胜率。
3. beta就很简单，你看第一张图其实就是beta。这也是看价格就可以得到一致结果
至于你担心反向，又不想学上面这些"狗屁"方法，那很简单啊，你就接受报酬率下降
的减少部位跟曝险。如果你方法有逻辑，那无脑也会有效。
但就怕你不想花时间又要短时间报酬，低风险，那我想你这条路大概不会好走。
毕竟：如果我有个方法可以周+1%，那代表理论上年化报酬率67.7%
有+67.7%的方法我为何要免费跟你讲？我每半年发一次半年报让你忌妒不是更爽？
而实际上我却跟你讲有这绩效，那么简单的逻辑推论，就可以知道这是条件机率
也就是说在特定的条件下才可以，实际上年化报酬率远低于67.7%
但我却可以拿权益图与号称的年化报酬率，来说服你订阅获得稳定的收入，
那么你也是只是因为你不知道，和不想忍受时间，最后被不对称的资讯而买贵。
与其如此你还不如接受只赚可能的beta报酬，然后控制部位到你可以接受的幅度。