有的人谈到tick流，那么我们就找一个历史价格样本够多的商品，
来做历史回测。
商品：小台
规则：
若 0845 则下一根市价买进。
有多方部位时开始
若收盘价低于 进场价 *(1-停损比例) 则次根市价卖出平仓。
结束。
若1330且有多方部位时，则次根卖出平仓。
在停损0.1%、赚赔比1:10，也就是我是担负赚2点要赔20点的赛局中。
在不计实际下单滑点与手续费的话，2001至今以5分k的权益会是这样：
https://imgur.com/a/Qejkfbs
现在我们加一个条件，进出会有滑点1点，小台1点50，故滑点为50元。
https://imgur.com/a/55uuCXz
我们还没认真依照当前契约点数价格的波动百分比来算实际下单的滑价幅度是多少。
单纯就50元价差，这个圣杯立刻就会变成靠杯。为什么？
只要你实际买卖的价差大于你要赚的tick数，那么交易利润就会被侵蚀，越少越明显。
而这在调高赚赔比也没有用，原因很简单。
假设我们要算出赚赔比与胜率恒等于0，那么赚赔比与胜率的曲线为
https://imgur.com/a/ik7UUzW
tick流的作法其实就是牺牲赚赔比，来达到容易停利胜率增加。
故在这个最智障无脑的开盘价买固定比例tick卖出，在不计交易成本下
只要期望值大于0，长期就可以是正的。然而你为了要抵销交易成本(滑价,手续费,税费)
来增加获利点数，你的赚赔比提高，那么胜率会掉是很正常的结果。
而胜率降低，因为你要的几分钟就打到停利价的次数不多，反倒容易打到停损。
反映在测试结果下，依旧会是亏损>获利而曲线下滑。
故你把赚赔比从0.1调到10，基本上也不会改变曲线变成往上。
我只能说，如果你方法本身无法赚钱，就算你怎么调赚赔比改成tick流
那也不会赚钱，有没有比较有脑袋，不是像这种智障开盘就买的猴子tick流
长期会赚钱，可能会有。但他会告诉你方法吗？不会，他只会说一半
例如只证明说他的方法会赚钱，但不代表你用tick当冲也会赚钱。因为眉角就在那边。
最后就用另一个极端来讲交易成本的差异
一样一个猴子都会的策略，结算日隔天买入一口小台，放到结算
https://imgur.com/a/6Rbks4k
所以还是一个讲到烂掉的基本命题：
真正决定你方法赚钱的，是实际的交易期望值，带来的获利率是否为正的
而不是什么资金周转率，赚钱快慢问题。而这个获利率会反映在你的资金曲线上