就用一个最公平的方法来验证择时交易跟非择时交易，谁能活比较久
方法就是把它丢到随机生成的涨跌幅来计算结果。
这样谁都不会知道未来，也不会有所谓的“后照镜效应”
这种你也不用买软件或去学某某语言，你只要会用excel有一点数学概念就好
模型环境设定：
收盘价波动：-3%~3%，RANDBETWEEN(-3,3)/100
起始资金：500000
故长期持有的资金净值为：ROUND(上期净值+(上期净值*价格波动),0)
择时交易胜率：33%
赚赔比：2
部位风险：3%，获利率为6%
掷骰次数：300次，RANDBETWEEN(0,99)
择时损益用if，若骰出低于胜率值，则获利、否则亏损。
损失=上期金额+上期金额*(1-部位风险)、获利=上期金额+上期金额*(1+部位获利率)
我们退十步，没有交易成本(交易税、手续费)，也不考虑股利情况下
以五个生成的不同择时曲线，与不择时all in持有作比照
https://imgur.com/P29rZvQ
我本来用20个的，不过后来实在太花
https://imgur.com/GLoCUI7
假设你买到一个300次后，就300个月后净值是下滑的股票好了。
大概会像这样，那么有没有主动择时赢过的结果呢，当然会有：
https://imgur.com/GS44M7c
但你要怎么在随机状况下赢，我条件都给你了。你可以自己想想看
有哪些因子是导致这些策略不赢持有的问题。
如果要进阶的话，你可以导入你的交易成本、或者也把赚赔比
与胜率套入随机函数，以模拟实际上你不见得会打到停利点、碰到结算日平仓
或达到一定天数后出场的情境，这些随机事件当然会影响你这两个因子，
所以你面临的是一个会变动的胜率与赚赔比，这才是择时困难的地方。
不择时就算all in在随机状况下净值往往还比有控制单笔部位的择时多，
最主要还是存在一个核心问题：赌局次数。
如果你运气不好，碰到连续骰到亏损，那么就会产生所谓的最大回撤
如果你的部位没有算好，或是停损停利并不合理，那么你的金额就会导致伤害
但单笔持有你就只有赌一次，就是你决定全部卖掉的时候。
你不会碰到连续赌输亏损的问题，所以单纯在你没有更高夏普值的方法
也就是同样风险你可以赚取多少的超额利润率的方法下，
all in最差也会比你花钱去买别人课程、租别人策略，结果跑几年亏大钱
才发现这东西没用，通常后者的亏损也会完全大于你all in到现在的净值亏损。