你自己去看期交所看元大美债20年的期货就知道了
远月份的期货都是正价差
这代表持有美债正二，时间到了转仓都会扣血
加上管理费和摩擦成本
时间一久绩效会惨输原型的美债20
就算凹到波段来，涨褔会不会大于之前扣血的损失都不知道
本肥就问期望值是负的东西要怎么凹的赢？

台湾有溢价的玩法 正2基本上是玩这种过热情绪的你讲了一堆大道理 原油正2两档都演过给你看了没有什么转仓内扣长期扣血不会赢的