※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: 一般来说
: 股票A 和股票B 之间的关联性
: 可以透过计算皮尔森关联系数P_{AB}来获得
: 之前在演讲我的研究的时候
: 有不只一位听讲者建议把两只股票的交易量也纳入考虑
: 想请教 皮尔森关联系数有可以把个股交易量纳进去的版本吗?
: 万分感谢!!
感谢版友的分享
先说声抱歉 因为很久没接触这个议题 所以有些记忆生疏
但在讨论的过程有回想过来了
关于股价和交易量之间关系 其实我之前就看过版上的一篇文章所以印象很深
https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DDED/M.1420283473.A.D27.html
从一个物理的角度
可以把一挡股票的股价视为位置座标q
交易量 动量座标p
所以 在时刻t如果出现一个交易量p的大幅度上下波动
也就容易造成股价q的相对变动
从这个观点 我们也可以把一只股票的市值视为质量m
再这样的观点下
很自然就会想去定义某个股票市场的哈密顿量H(p_i,q_i,t)
因为有了H, 就可以计算此系统的运动方程
p_i' = -∂H / ∂q_i
q_i' = ∂H / ∂p_i
就能去预估系统中各别粒子未来的可能股价会怎么跑
目前的两个有趣方向:
一但p_i, q_i之间关系类似于牛顿力学中的共轭物理量
1. 从p,q之间的算符对易关系 就知道系统有无量子效应 (这个问题目前没人知道答案)
2. 怎么从市场数据去回推出H(p,q) 的技术目前是市场机密 是可以做但不容易
感谢股板版友的讨论
有兴趣的人也可以往这两个方向去钻研看看
能否赚钱不一定
但肯定是可以发表文章的