楼主:
mathbug (天堂的定义)
2023-12-09 09:27:36我小众，我骄傲
1. 这是一篇周末长文，记录自己在面临外在环境的冲击下
(e.g. a. 北一女国文老师的批判, b. 好友世界级公司涨停, c. 好友得国际大奖)
的自我安慰 = 《每个人都做好自己，发挥自己就很好》
2. 源起：
我有一位好友，他的父亲东京帝大博士，退休后在屏东老家无耕有读生活，
多年来，全家乡就他一个人订财讯(报纸)，金融操作直至前两年九十几岁高龄仙逝
早年骑自行车路过他家，他还问起我老东家的股票 ...
我立志，这是我的榜样 & I am waiting for a sign.
3. 从事数学金融操盘系统的开发已经decades. 一个有趣的发现：
《机构与人工智能越介入这个市场，反倒这个市场越有规律性》
4. 以这两天为例(20231207 & 20231208)，如果一天被"猜中", 那可能是我狗屎运，
如果连续两天都"猜中"走势 ... 那这就值得投入"资源"了 ...
想(增加人手)创业 ... 哈哈哈
5. 先简单说明20231207的状况(及一个开盘细节),
a. 8:45 am，台湾期货市场开盘，一旦开盘，我的系统估计当天
(预估当日)最高点 = 17373.x
(预估当日)最低点 = 17266.x
b. 整天跑完，
实际最高点 = 17371
实际最低点 = 17261
如图一
https://i.imgur.com/IlngRFJ.png
c. 开盘细节之一, 金融期货的第一笔成交单在"8:50:26 am"(开盘五分钟后)才成立,
经验说，高机率这一天会有一段大跌之势，这种状况我称呼它为"操盘手之疑惑"
如图二
https://i.imgur.com/PYyh8NN.png
6. 再说明20231208的状况(及一个开盘细节),
a. 8:45 am，台湾期货市场开盘，一旦开盘，我的系统估计当天
(预估当日)最高点 = 17469.x
(预估当日)最低点 = 17364.x
b. 整天跑完，
实际最高点 = 17470
实际最低点 = 17363
如(上图一)或图三(开盘即估)/图四
https://i.imgur.com/ROS2ypN.png
https://i.imgur.com/yG0lxsv.png
c. 开盘细节之一, 台股现货大盘的第一笔成交单在"9:00:05 am", 明显低开，
五秒后的第二笔成交单才大拉，经验说，这是作价作(大)红棒，
这种状况我称呼它为"操盘手之开盘作价(画图)" 如图五
https://i.imgur.com/I7axg4p.png
7. 实务上有没有下单，当然 ... 如图六 ... 系统越来越稳定了
https://i.imgur.com/0D1KJMs.png
[20231210 周日补充]
8. 好的"短线操作系统"需要有各式各样多个血源不同的模组整合
教科书上的术语 = 开发出更多的"型态"
让"赌博"往"套利"的方式前进
股板不友善，讨论这个领域的风气不容易看到 ... 大概之后我也不po这个领域了
9. 我删了另一篇原本想讨论"建构方式之一"的文章
简单说一下，
a. 我的野心 = 《建构一个横跨台股日夜盘的自动系统》
a-1. 台股期货日盘可能有几组大机构、有些跟现货
a-2. 台股夜盘只剩期货 ... 有台湾机构/散户跟米国机构/散户
a-3. 整套系统(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am)
至少有三组以上心态不一定一致的机构 ... "跨夜当冲" 很有机会生存下来
b. 懂的人懂 其中一套模组的“可行性”？
step 1. 过去3年（？）资料分群 (有眉角)
step 2. 想办法将今日日内发展比对各群特征 (有眉角)
step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情(or 夜盘)
难度在哪？ 哪些特征分群？
我给一个建议与方向连结
建议:
b-1. ticks data 之EMD(Empirical Mode Decomposition),非线性去噪
b-2. 汇率 (tough)
b-3. 期现货关系(/价差) (tough)
b-4. 波动率 (tough)
方向连结:
b-5. 曾士育的硕士论文(论文网可下载)
以自组织映射图神经网络探勘金融投资决策之研究
再补充相关的两本硕士论文如下:
一位是同时期李升暾的学生，一位是陈安斌的学生
台湾加权股价指数之知识发现小波转换与自组织神经网络结合之应用(嘉义大学 何孟学)
群体决策与自组特征映射应用于期货投资报酬率预测之研究(交大 林芳君)
(这两本只能现场印, 无pdf直接下载)
论文网截图如下:
https://i.imgur.com/pp9WpkV.png
c. 真正的问题其实很"数学"
c-1. 选择的参数/变量越"独立"越好 ...
c-2. How do you define the "metric" in this "metric space"?
没有"距离"的定义 = 无法分群
(另一方面, 我知道成交量也很重要, 我却用不上/不会)
[20231211, 09:30左右补充]
1. 今日开盘后
台指期估高 = 17501.X
台指期估低 = 17393.X
台指现货估高 = 17512.X
台指现货估低 = 17388.X
参考下图
https://i.imgur.com/u8pNdEe.png
电子期估高 = 863.7
电子期估低 = 857.4
电子现货估高 = 866.4
电子现货估低 = 858.7
参考下图
https://i.imgur.com/GjQ8mQX.png
2. 明显开盘用金融倒货(控盘) ... 因此应该电子比较准