Hi 各位版友好
最近这两天有一支自动化的策略出了Bug
我的时间都拿来研究Bug比较多
所以今天才想到要把BI的策略拿出来跑一下
这是最近BI的预测结果
https://imgur.com/oxmwVof
在9/20日盘收盘有达到我的放空条件
可惜没有多空一口
上次发文时本来我有打算损益达到+1EV先了结
了结以后如果这个策略没有新讯号
就凭感觉逢高空一口，我自己找点位空的话应该会在09/18收盘后就空
https://imgur.com/VAhxw46
第一个圈大概是我发文的那天
黑线大概是1EV的位置(反正就是没触发)
第二个圈是9/21夜盘的位置
给大家参考
股版发大财
※ 引述《sky22485816 (玻利维亚)》之铭言：
: 1. 标的： 台指近月
: 2. 分类：空
: 3. 分析/正文：
: 这个策略实单玩了五次，目前全是多单
: 分别为+500,+1500,+350,+250,-150
: 大家玩一把的时候还是得注意风险
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多项常见技术指标
: 包括但不限于价格、KD、成交量等技术分析指标
: 根据历史上相似的交易日绩效来进行20个交易日后的价格预测
: 然后设定阈值来参与交易
: 这是近期模型预测20个交易日后的收益图
: https://imgur.com/SmE27KA
: 目前预测的EV达到我当初设定放空的阈值
: EV是负值代表统计上一个月后的指数大概率是比今天低的
: 这是过去500个交易日内相似今日技术指标的绩效统计
: https://imgur.com/wGe5sva
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
: 9/7日盘收盘价以上放空
: 10/5日盘收盘出场
: 已放空台10期 在16579
: 赶着下班吃饭 明天再补图
: 补充:
: 下班前我没仔细看数据，仔细一看统计上的胜率是54%(1-0.46)
: 代表过去相似的65个邻居大概赚赔比例接近一半一半
: 这个胜率有点低
: 另外我模型之前设计是每半年调整一次的
: 上次调整是3/22，下次调整时间9/22也接近了
: 我自己就玩一口小台 输了就输了
: 如果对输赢比较在意的朋友 就别下场了 目前统计上胜率不高)