1. 标的： 那斯达克100指
2. 分类：讨论
3. 分析/正文：
小弟已连续转仓持有那斯达克100指期货超过1年最近全部清出
主要是这一年来转仓的近远月价差一直是正价差
例如现在9月和12月的价差就高达+188~193
有愈转仓愈亏的感觉
想询问为何那斯达克100指会处于这样的高的正价差?
如果我放空期货再买入等价的现货ETF QQQ
换算现在1口期货总价值大约在78万
3个月的价差算180点 = 9000的利差
1年 = 3.6万
换算利率 = 3.6/78 = 4.6%
是不是有其他我没有看到的风险啊?
4. 进退场机制：无