Re: [心得] 有人完全靠技术分析赚钱的吗?

楼主: midas82539 (喵)   2022-09-10 18:47:53
在讨论技术分析之前,我就以一个情境来举例:
你现在想把手中烂书卖掉,但你不知道二手市场中这本书能卖多少钱,
以及你认为的合理价格与利润是多少。那么请问你会怎么做?
你可能就去读册,露天,虾皮等平台来搜寻同书目的卖价,
然后取其中几个价格当样本,假设你抓近10天价格,再算出平均价对吧?
而你再以想变现的急迫性来设定你要卖高于均价或刻意低于均价,
来换取交易成功的可能性。
其实在"近10天内卖价平均数"的过程,你就已经用到了移动平均(MA)的概念
来做出均价技术指标,并依据这指标来做出交易策略了。
我们就姑且不论后来有没卖出去,但人性上人本来就会利用历史资讯来找出
合理的价格与利润,并做出交易决策。
那么这个交易决策到底有没有用?我们再用一个情境来说明:
你是一家咖哩店店长,每天销15~23份咖哩饭。你备料每天19份卖完就算了。
但你环顾订单历史资料发现:
偶尔会有一两次碰到Uber的20份大单,但你的料总是不够接。
如果按照你原本的备料方式,你永远都赚不到那偶尔的20份大单。
故你针对历史资料做出最佳化,实际销量应为15~43份,故采平均数为29。
你每天备料增加为29份。你准备大赚一笔等大单来。
结果很不幸的,一个月都没大单,然后你每天都亏损9~12份食材。
这个时候平均数又掉回19份才是合理。然后你改回19份后又碰到大单。
请问你最好要备多少份,最佳的备料参数存在吗?
乍看这是一个针对资讯过度拟合(overfitting)的问题,
但实际上这是一个扬弃原本经营方式,而迷失于如何备料赚最多的问题。
在这个例子中,就有a. 赚平均单数 和 b.偶尔的外送/外带大单
而有不同的备料取舍,你为了要赚大单,势必就要忍受备料期限经常有耗损。
但你不想有耗损,那就要认清你目前经营上不能负荷大单赚不到的现实。
你本来就不可能靠一套方法赚所有的单子。
其实这还是会回归到一个基本问题。你到底是要赚什么钱,以及付多少代价。
就像做突破的趋势盘和做转折的区间,它的交易逻辑往往互斥一样。
如果你一开始就没有想清楚的话,单靠技术指标你很容易会迷思其中。
你只是盲目地不断拼积木试图找到最好的组合圣杯,找最好的参数。
但还是不知道你到底在赌什么,那这其实跟盲目地赌大小没有什么两样。
绝大部分迷信一套交易方法的人,不论是波浪理论,黄金分割率,技术指标,
裸k价格行为与形态学,支撑压力,筹码未平仓,正逆价差。
其实不少人也不知道为何它的方式会成功。
比如说最多人赞扬的裸k跟支撑压力好了。最常见的就这样:
https://www.tradingview.com/x/kUgX22gC/
"如果价格跌破15030就顺势空,跌破又涨回则为假突破要做反弹多"
或者
"今天没跌破14391支撑反弹,今日做反弹多"
但你有没有发现,这套说法其实是两套完全相反的逻辑。
而最糟的状况就是行情就在你画的线上下洗刷,你不断亏钱止损并做相反部位。
如果你问裸k的人碰到洗刷要怎么办。他们通常会回你:
"那就是你画的线不对,对的线才不会洗刷一下就反弹"
那到底什么样才叫做"对的线",如果你再细究的话,你会发现你问五个人
会有五套画法。有只针对H/L值画的,有针对C跟H/L画支撑压力区的,
还有针对大时区,例如认为日线不准找周线画的,还有用黄金切割率算"未来区间"的
但他们其实都是回避原先的问题,那就是:实际上就是有可能在线上下洗刷。
你可以用上述的方法来减少洗刷的问题,但终究你还是会碰到的。
只要你是转折跟突破单都做的人,那你永远有机会碰到这个洗刷的亏损。
事实上以市场来说,"对的线"并不会存在。
那只是你想像的线并期望市场会跟你计画走而已。
但只要市场每日涨跌是随机的,且上下洗刷有机会发生,那这机率总有一天会发生。
你就要接受你的方法有一定机会会赔钱失效。不会每次都赚钱。
再来我们来看所谓的"碰到均线反弹",这一派的论点在于均线是市场的平均成本。
但真的是这样吗?如果我们拆解SMA的算式,那其实是针对一定数字的收盘价(C)
所算出的平均,所以那条线代表的仅是:"一定时间的平均收盘价"
如果你用的是5分钟,12SMA,那就是一小时内每5分钟收盘价平均。
如果是日线,那就是每12天的收盘价平均。
如果你是一个只做盘后交易的人,那对你来说的确可反映盘后交易成本价。
但你是盘中交易呢?盘中交易每个人都会买在收盘价点位吗?
这时你就会发现,盘中平均成本只是交易者自己对线的幻想而已。
好,我知道可能会有人想问:那我改算式例如改采(H+L)/2不就得了?
这就代表当日的成本价吧。
真的是这样吗?如果真的按照平均数概念,你应该要做的是把逐笔的成交价格
一一抓出来再算出平均,才会是你要的平均价。
相对的(H+L)/2只是代表当根K棒的一半震幅而已。这才是这东西的真正意思。
而价格往下探突破你的一半平均震幅,只能代表说价格已经跑到理论上一定区间
均价的一半震幅了。但它会反弹还是会继续往下跌吗?不知道。
当然你可以按照这条线来做交易策略,但你要相信碰到线会反弹,
再依此做交易策略,那反而就是一种盲信的信仰罢了。
总之你没有认真想你要怎么算,而你用的工具是怎么算,两者有哪些差距。
那么你在交易架构上光是假设上就会有问题。绝大多数的人在用各种
技术指标都不会思考这个问题,也不知道怎么样把工具弄到它想测量的效果
甚至他可能连想测量什么都不知道,只是相信这东西能让他赚钱。
那其实就跟买一把高价菜刀就认为自己可以当特级厨师没两样。
你这条路从一开始就走错了。而你应该想你要做什么料理,要用到那些东西
你知道那些刀是做什么用的,合不合乎你需求后,才会去买菜刀。
这其实是很合乎常识的东西,但只要变成技术指标,往往就有人变成菜刀的仆役。
所以到底该怎么做,就很简单,你先想你想赚什么钱,而现有工具是怎么运作的
刚好有帮到你的就用,没办法帮你的,你可以想怎么样自己做个新工具。
或者没有就干脆不要用。
比如说你只是做选择权卖方做双胯的卖方价差单,那很简单,
你只要找你认为价格碰不到的位置,列如近月的高低点来当区间,
然后做100~200点的价差单。由于你只是赌价格波动不会那么大,
且万一价格真的变大你也买保险来对冲掉你的卖方风险,最大亏损锁住了。
那你放到结算都没问题。
或者你只是想做日内,想抓一个时间高低点当区间做突破追涨杀跌,
那你不用指标直接智慧单挂上去,停损停利弄好也可以。
或者你只是想抓突兀价量做转折,那用看的是最即时的。
其实不用指标的交易方法也很多,只要你知道你在干嘛就好。
但对经常赔钱的人来说,你很可能问题在你连你在干嘛都不知道。
这还是会回归到你不知道你要赚啥钱,你的进出依据在哪。
那这样你有没用指标其实也没差,因为这跟随机赌博没有差别。
作者: lasekoutkast (白ㄘ)   2022-09-10 19:22:00
作者: miyazakisun2 (hidetaka)   2022-09-10 19:44:00
所以看自己要当疯狗 还是无脑定期定额
作者: heyyou150atm (拉链里的巨蟒)   2022-09-10 20:38:00
作者: tonsofdamage (巨量的伤害)   2022-09-10 21:16:00
那可以去美股,技术分析会有用的多,量也够大
作者: splendidpoem (天降六月雪)   2022-09-10 22:55:00
M大讲的是心法,而心法正是一个人基于长期执行个人交易准则后的经验。对于还没有建立起自己交易准则的人来说,只会越看越混乱,即使看懂了也无法应用于实战交易。就像是老鸟消防员讲救火的经验谈,也只有和他们拥有同样专业技术的人才获益良多。一般人听了也听不懂,就算听懂了也依然没有实际救火的能力。对于还无法长期稳定保持大赚小赔的短线交易者而言,不要幻想读懂了这些给老鸟看的心法后就能功力大增。当务之急永远是先建立起自己的交易准则,而这才是你该用尽一切心力去克服的困难。
作者: November1992 (Double++)   2022-09-10 23:40:00
这篇内文和回文都值得学习
作者: hanhsiangmax (陪我去台东)   2022-09-11 00:45:00
股板竟然还有这种佛文
作者: a0931040970a (八号风球)   2022-09-11 01:24:00
好文推
作者: videoproblem (影片问题)   2022-09-11 01:45:00
非常好
作者: sharkman1793 (小呆)   2022-09-11 02:15:00
怎么会有这种优文在股版上 帮推
作者: herculus6502 (金麟岂是池中物)   2022-09-11 07:58:00
好文,但一开盘就没有纪律是人的天性XD
作者: weiflower520 (weiflower520)   2022-09-11 08:14:00
有料
作者: encoreg57985 (@@)   2022-09-11 09:16:00
长知识

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